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从电气角度阐述了上海漕泾电厂1000MW机组甩负荷试验的具体情况,并针对试验中出现的问题进行了分析。 相似文献
954.
文章在大量试验资料的基础上,论述测定膨胀土抗剪强度时试样尺寸对抗剪强度参数的影响,从而指出测定膨胀土抗剪强度时的合理试样直径及C、Φ值的确定方法。 相似文献
955.
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《Spatial Economic Analysis》2013,8(1):75-107
Abstract It has been demonstrated recently that in small-to-medium samples the empirical significance levels of the asymptotic J-type tests for the SARAR model introduced by Kelejian (2008) can be controlled in many cases by the use of a bootstrap to construct a reference distribution. A feature of the popular GMM estimator in this context that deserves to receive more attention is that in small samples it will often deliver spatial parameter estimates that lie outside the invertibility region of the model. Using such illegitimate estimates to construct bootstrap samples is then problematic; the present paper finds that this practical obstacle may be removed by the use of quasi-maximum likelihood estimates that guarantee invertibility. The effects of different spatial weight patterns and sample size on the empirical significance levels and power of the tests are illustrated, and the paper demonstrates that estimation using QMLE, allied to a simple bootstrap, yields tests with reliable significance levels and reasonable power, in a majority of cases. RÉSUMÉ dans des échantillons petits à moyens, il est possible, dans de nombreux cas, de contrôler les niveaux à signification empirique des tests asymptotiques introduits par Kelejian (2008) à l'aide d'un ‘bootstrap’. Dans ce contexte, une caractéristique de l'estimateur GMM, très répandu, est qu'il fournit, dans de petits échantillons, des estimations de paramètres spatiaux situés hors de la région d'inversibilité du modèle. L'emploi de telles estimations illégitimes pour la réalisation d’échantillons ‘bootstrap’ devient alors problématique; la présente communication indique que l'on peut supprimer cet obstacle pratique en utilisant le QMLE garantissant l'inversibilité. Les effets des tendances du poids spatial et la taille des échantillons sur les niveaux d'importance et la puissance sont illustrés, et la communication démontre que le QMLE, allié à un simple ‘bootstrap’, permet de réaliser des tests offrant, dans la plupart des vas, des niveaux d'importance fiables et une puissance raisonnable. EXTRACTO En muestras entre pequeñas y medianas, los niveles de significancia empírica de las pruebas asintóticas de tipo J para el modelo SARAR introducidas por Kelejian (2008) pueden controlarse en muchos casos mediante el uso de un bootstrap. Una característica del popular estimador GMM dentro de este contexto es que en las muestras pequeñas, a menudo producirá estimaciones de parámetros espaciales que están fuera de la región de reversibilidad del modelo. No obstante, el empleo de este tipo de estimaciones ilegítimas para construir muestras bootstrap es problemático; el estudio actual muestra que este obstáculo práctico puede eliminarse mediante el uso del QMLE que garantiza la reversibilidad. Se ilustran los efectos de las pautas de peso espacial y del tamaño de la muestra sobre el poder y los niveles de significancia, y el estudio demuestra que el QMLE, aliado a un bootstrap simple, dota a las pruebas de niveles de significancia fiables y de un poder razonable, en la mayoría de los casos. 相似文献
957.
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For univariate time series we suggest a new variant of efficient score tests against fractional alternatives. This test has three important merits. First, by means of simulations we observe that it is superior in terms of size and power in some situations of practical interest. Second, it is easily understood and implemented as a slight modification of the Dickey–Fuller test, although our score test has a limiting normal distribution. Third and most important, our test generalizes to multivariate cointegration tests just as the Dickey–Fuller test does. Thus it allows to determine the cointegration rank of fractionally integrated time series. It does so by solving a generalized eigenvalue problem of the type proposed by Johansen (J. Econ. Dyn. Control 12 (1988) 231). However, the limiting distribution of the corresponding trace statistic is χ2, where the degrees of freedom depend only on the cointegration rank under the null hypothesis. The usefulness of the asymptotic theory for finite samples is established in a Monte Carlo experiment. 相似文献
959.
AbstractThe stimulus plans by the US Government after the financial crisis in 2008 may decrease private investment by means of a crowding-out effect. The US Federal Reserve utilized quantitative easing policies to maintain the interest rate as low as possible to minimize crowding-out. The 2008 financial crisis also affects other economies through contagion effects. This paper investigates the existence of the crowding-out effect and contagion effect after the crisis using Temin and Voth's models. The empirical results from vector autoregession show that there is a crowding-out effect in the US economy as well as a contagion effect of the crisis on the Korean and Japanese economies. 相似文献
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