银行监管的"四化"--巴塞尔协议的演变对我国银行监管的启示

国际银行监管的发展趋势是：监管机制多元化、监管范围全面化、监管方式灵活化、监管技术精确化。     

巴塞尔操作风险之计量方法的模型修订

本文通过建立和分析相关模型,解剖巴塞尔操作风险计量方法的应用条件,提出操作风险损失数据收集与纠偏模型,探讨我国商业银行实施巴塞尔操作风险计量方法的基础设施建设等问题。     

中国银行业经济资本管理的实施路径——从巴塞尔新资本协议获得的启示

经济资本是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段.借助经济资本和其他基于风险的管理工具,金融机构可以对其面临的风险进行量化,计算应对这些风险所需的资本及得出根据实际风险进行调整后的收益.对大多数国内银行而言,经济资本的应用已经落后于其他先进国家,本文试图从新资本协议IRB方法的基本思路入手,提出国内银行业在现有条件下提升经济资本计量水平的解决方案.并提出在目前条件下,为实现有效资本管理的最终目标,要尽快开发关键风险参数的量化模型,加强资本管理IT系统建设以及建立资本计划的制定和实施程序.     

巴塞尔协议Ⅲ的形成及对全球银行业的影响

在对银行业风险监管的一系列法律法规或者原则中，巴塞尔协议监管要求最权威，最具有国际性。随着金融生态环境的变化以及金融创新的带来的各种金融产品多样化，银行业面临的风险也在增多，由此对银行业监管的巴塞尔协议也要随之变化以保证全球银行业的稳健经营。该文主要描述了巴塞尔协议Ⅲ的形成及其对全球银行业的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ及其影响

一、巴寒尔协议Ⅲ产生的背景2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士巴塞尔举行,会议就旨在加强银行业监管的《巴塞尔协议Ⅲ》达成一致。《巴塞尔协议Ⅲ》是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革。各国央行和监管部门希望这些改革能促使银行减少高风险业务,同时确保银行持有足够储备金,能不依靠政府救助独自应对今后可能发生的金融危机。     

在次贷危机中重新审视巴塞尔新资本协议

巴塞尔新资本协议是2004年修订完毕的，从其执行的至今，仍然在不断的修订中。从次贷危机爆发至今，已经近两年有余。在这段时间里，人们逐渐对次贷危机的真实面貌有了清晰的认识。本文结合此次危机中的银行问题，进一步探求巴塞尔新资本协议一这一在银行监管上得到最广泛认可的协议在此次考验中所暴露出来的问题，希望能够对巴塞尔新资本协议有更加全面辩证的认识。     

银监会：要提升中国银行业竞争力

银监会副主席王兆星日前在出席金融会议时强调，中国的银行业在实施新《巴塞尔资本协议》的过程中，要能够很好地实施国际标准，维护银行体系的安全，同时也要使这些国际标准更符合中国国情，以此推进中国银行业的改革，提高中国银行业的国际竞争能力。     

巴塞尔资本协议Ⅲ对我国商业银行的压力与挑战

2008年的金融危机暴露出金融机构在交易账户风险、流动性风险、资本结构、高杠杆经营、大量难以评估风险的衍生工具等方面管理严重不足,作为应对和反思,全球监管当局出台了巴塞尔资本协议Ⅲ（以下简称BaselⅢ）。BaselEI融合了全球监管者的智慧，对不同的国家、     

内部评级技术的小企业贷款定价模型研究

巴塞尔新资本协议倡导的内部评级标准使银行识别小企业信用风险有了可靠的工具。以内部评级法为核心，提出小企业贷款定价模型应包含基准（无风险）利率、期限调整溢价、预期损失溢价、非预期损失溢价、综合费用率、目标利润率等变量，并以市场竞争导向价格和客户盈利分析结果作为模型的约束条件，并对模型的实施提出了一些建议。     

资本监管标准简化的国际视角

复杂的监管规则可以降低银行监管套利的空间,但是如果过度复杂,则会产生边际效益递减的效果,给银行管理和监管带来不必要的麻烦二十多年来,巴塞尔委员会的资本监管体系不断演进,从1988年出台的巴塞尔协议Ⅰ到2006年完成的巴塞尔协议Ⅱ,再到为应对此次国际金融危机于2010年出台的巴塞尔协议Ⅲ,资本监管规则的文本不断增加,资本覆盖范围逐步扩大,资本计算内容越来越复杂。一直以来,部分国家监管当局和业