新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险控制绩效评价系统研究

新巴塞尔资本协议将风险控制作为银行经营的核心内容,而操作风险控制正变为国际银行业风险控制的首要目标。在新巴塞尔协议风险计量与风险控制的指导下,建立科学的商业银行操作风险控制绩效评价系统,可以有效地提高我国商业银行的风险管理绩效。而因子分析可以对评价系统的合理性和可靠性提供实证检验,并由此揭示我国商业银行操作风险管理过程中存在的若干问题。     

新巴塞尔协议监管模式与监管理念的制度缺陷——美国金融危机的金融法反思

新巴塞尔协议在此次金融危机中暴露出的制度缺陷主要是机构监管模式的失效和微观审理监管理念的不足。在金融创新背景下传统的机构监管模式已不再适应有效监管的需要,微观审慎监管理念也无法有效地防范系统风险的爆发,建立功能监管模式、确立宏观审慎监管理念是防范系统风险的必然要求。     

自密实混凝土冬期施工研究

近年来,随着高速铁路的迅速发展,CRTSⅢ型板在工程实践中的的不断应用,施工中也不断暴露出新的问题,为更好的研究CRTSⅢ型板的工艺、工法,本着共同进步、共同提高、相互学习的目的,就自密实混凝土冬期施工谈谈施工中的一些经验,对自密实混凝土的原材料控制、配合比设计调整、原材料保温措施、混凝土搅拌、运输、现场浇筑、混凝土养护与拆模、冬期施工前期强度发展规律以及日常施工中经常出现的混凝土缺陷的原因分析和预防措施等几方面进行分析。     

信用风险向市场风险转化的跨监管框架套利——以Archegos爆仓事件为例

银行可运用信用衍生工具实现信用风险向市场风险的转化,给银行带来了跨监管框架的套利空间。本文梳理了现行巴塞尔框架下我国信用衍生工具的信用风险、交易对手信用风险、市场风险的监管规定,并以Archegos案例中的总收益互换(TRS)工具为例,总结了当前的监管漏洞及银行对潜在风险暴露计提资本不足带来的套利问题。     

风险调整绩效度量及其对我国商业银行的启示

一、引言全球金融市场的一体化、产品多样化一方面改变了商业银行的竞争环境,另一方面也大大促进金融风险的复杂性。鉴于1998年巴塞尔资本协议倡导的风险资本充足性规则的缺陷性,国际银行业改进了风险管理的理念、技术和手段,开发了内部资本分配体系,建立了内部风险度量模型,并将两者有机结合形成所谓的风险调整绩效度量。这标志着商业银行风险管理从传统的资产负债管理模式向以风险资本约束为核心的全面风险管理模式转变。     

我国商业银行的监管机制与跟进巴塞尔新资本协议

2006年底,巴塞尔新资本协议将在全球范围内推广使用,我国商业银行必需跟进这一银行新的监管标准,才能尽快提高自身的竞争实力,为参与国际竞争打下坚实的基础。本文首先论述了目前我国商业银行只能以风险计量的内部评级法作为跟进新资本协议的突破口,然后分析了我国跟进新协议面临的各类现实问题,进而有针对性的提出了商业银行的具体改进措施。     

商业银行资产证券化中的监管资本套利研究

资产证券化是商业银行进行监管资本套利的重要技术和方法。相关国家及新资本协议针对资产证券化中的监管资本套利对资本监管有效性的影响,制定和实施了一系列政策措施,使资本监管成为证券化监管的核心。为了保障我国银行业在实施资产证券化过程中资本监管的有效性,必须在相关法律及会计制度、风险计量技术、监管措施等方面及早进行完善。     

基于模糊化理论Ⅲ的农业转移人口就业能力评估指标体系研究——以山西省为例

农业转移人口的就业能力评估体系的建立可以作为衡量农业转移劳动力资源效率与效益的手段,也是农业转移劳动力资源管理不可或缺的管理工具。模糊数量化理论III,能够将多个定性变量与定量变量结合在一起建立综合评价模型.并且该模型不受历史数据的影响,能够对任一时段内劳动力资源绩效进行独立评估,这为建立农业转移人口绩效评估模型提供了一个很好的方法。     

系统重要性金融机构的金融监管问题探析

次贷危机爆发后,各国金融监管部门普遍提出需要加强对系统重要性金融机构的监管力度。我国应从金融系统的监管模式和监管手段两方面着手,既可借鉴国外监管模式做到外为中用,也可建立一个核心,两个基本点的整合监管模式,同时实施以加强自律为主的事前监管、以主动自救为主的事中控制和最小化风险损失的事后处理等监管策略。     

操作风险及管理:风险管理新框架

近年来，金融服务管制的放松和全球化，加之金融技术的日新月异，正在使商业银行经营的不确定性日益增加。实践表明，银行业在信用、利率和市场风险以外的风险可能是巨大的。正因为如此，2002年巴塞尔新资本协议专门提出了操作风险的概念并单独规定其资本要求。与之形成对比的是，目前国内银行业对操作风险尚未有一个全面、系统的认识，在一定程度上制约了风险管理的实践。