赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用

本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算，阐明汇率时间序列信息的相关性程度，分析系统的动态性、持久性，从而对汇率波动的预湖提供更为可靠的依据。     

时序数据库中序列模式的采掘方法

文章讨论了几种序列模式的采掘方法 ,并对这些方法进行了比较、分析 ,最后归纳出其优缺点及其不同使用范围 ,以对选用序列模式者提供参考。     

中国铁路客运产业成长过程的逻辑函数分析

首先介绍了逻辑函数参数辨识模型，进而对中国铁路客运产业的周转量序列的变动规律进行了分析，并得到了相应的逻辑参数，建立了中国铁路客运产业成长过程逻辑函授模型。最后，对中国铁路客运产业成长过程进行了简略分析，对其今后的发展趋势进行了预测。     

开发晋江的隐形行业

在近20年来,晋江已经成为全省乃至全国的一个著名发展经济地区,有着"品牌之都"的美称,但是虽然有着傲人的经济实力.晋江还有着它不可忽视的经济"短板","短板"要怎样弥补?通过分析,给出结论.     

钼业市场价格预测的季节修正非线性时滞模型

本文根据协整理论对2002年8月至2006年7月间美国、欧洲、中国及日本四个市场钼铁价格的历史数据进行了实证分析，发现其间存在显著的协整关系，选取美国市场钼铁价格作为钼业市场价格走势标杆进行计量经济建模，并基于该季节修正非线性时滞模型预测，对钼价变动趋势进行辨识。     

停发新股后的深证指数与上证指数协整关系研究

深圳股票市场自2000年9月停止发行新股后，沪、深两市不再有成交额上的竞争。在这种情况下，使用时间序列计量经济学方法对深圳股票市场停止发行新股后的沪、深综合指数序列的关系进行了协整检验。从整个实证检验过程来看，深市停止发行新股并没有改变沪、深两市原有的两市一体的状况。     

基于ARMA模型的我国外贸进出口总额的时间序列分析

大多数经济时间序列呈现非平稳性,因而不能直接用ARMA模型进行分析。但是通过对原始序列进行差分,将其转换为平稳时间序列,再用ARMA模型进行建模。本文通过对我国自建国以来的历年进出口总额的时间序列的分析,证实了ARMA模型是一种很好的短期预测模型。     

城市货运发展统计数据分析与建模

21世纪的物流在上海的经济活动中扮演着重要的角色,货运在城市交通中所占的比重日益增 加,如何科学地预测货运总量的发展趋势,对上海城市交通规划有着重要的意义。本文采用基于时间序列的 ARIMA模型,构建了上海货运总量发展模型,并对上海中短期的货运发展情况进行预测。     

游程检验的结构分析及其在金融时间序列中的运用

国内的专家学者通过对股票价格指数进行游程检验，普遍认为我国的股票市场是一个弱有效市场。我们通过对股票市场的回报序列的游程进一步进行了游程检验，获得了不相一致的结论。     

中国A股市场规模溢价与价值溢价成因研究

金融理论界对规模溢价与价值溢价现象的困惑与争论由来已久，对上述现象的理论解释可以归纳为传统范式与行为范式。前者认为，溢价是对高风险的补偿，后者则认为，溢价源是对过度反应的纠正。为了弄清溢价形成的真正原因，本文对1993——2003年中国深沪A股进行了实证分析，研究发现：中国A股市场存在规模与价值溢价现象，但上述两种范式的解释均存在一定的局限性。本文借鉴展望理论的参照依赖原理，提出相对盈利的概念，并对溢价现象予以新的解释。