关键因素拟合指数化投资方法的实证研究

本提出关键因素拟合指数化投资方法。该方法认为，指数化投资不必完全复制股票指数，股票指数中存在关键因素，利用这些关键因素构造的投资组合可以拟合出相应的股票指数，用来进行指数化投资。研究结果表明这种方法能够很好地拟合指数化投资并且操作更加灵活积极，基金经理可以结合其他的分析工具，根据市场的具体情况对拟合的投资组合进行调整，从而达到最佳的投资绩效。     

居民消费价格指数的分析统计与预测

本文将运用ARIMA模型进行安徽省月度CPI的短期预测。文章采用2005年1月至2016年7月安徽省的居民消费价格指数月度数据,借助Eviews软件对数据进行拟合分析,建立了ARIMA(12,1,12)模型,模型检验结果表明模型的准确性高,预测误差较小;并对未来安徽省居民消费价格指数进行预测,研究结果表明安徽省2017年3月到2017年8月的CPI波动幅度较小,趋于稳定。     

数学方法在经济领域中的应用——利用拟合直线方程法进行旅游需求预测

随着人类社会和科学技术的发展,作为探讨事物发展未来状况的预测工作已经越来越引起人们的重视,尤其是以数学方法为基础的预测技术也得到不断发展。本文利用拟合直线法对旅游需求进行预测,通过实际数值算例验证此方法的有效性,从而为旅游需求的预测提供理论支持,证明数学方法在经济领域中具有重要的应用意义。     

神经网络计量经济学模型小样本问题的研究

神经网络计量经济学模型可以描述更加复杂的经济现象，但同时该模型对样本容量有一定要求，而现实收集的原始数据往往不能满足这一要求。本文推导了神经网络计量经济学模型样本数量要求，并采用B样条最小二乘拟合来对原始数据进行预处理，加大输入样本，最后建立神经网络计量经济学模型对日本政府参与中小企业金融的经济循环进行描述，结果令人满意。     

对拟合优度R2的影响因素分析与评价

本文系统剖析了影响拟合优度R~2值的三大类12个因素:第一类是样本数据对R~2值的影响,包括样本数据类型、特征、数目、特殊点及处理方式等;第二类是模型的设定对R~2值的影响,包括解释变量的个数、被解释变量的测量尺度、模型的形式与转换等;第三类是异方差与多重共线性的存在对R~2值的影响。在剖析的基础上,对R~2这个指标做出科学的评价。     

台风灾害快速损失评估模型研究

台风灾害是当今人类社会面临的全球性重大问题之一。台风灾害快速损失评估作为巨灾保险研究的核心组成部分,已经成为保险公司应对管理巨灾风险的重要手段。本文以台风灾害致灾理论为基础,将影响台风灾害直接经济损失的指标分成致灾因子和脆弱性两大类,对台风中心经过地区和其他受灾地区分别构建快速评估指标体系,并通过“分布拟合法”提取致灾因子指数和直接经济损失指数,构建台风灾害快速损失评估模型。研究结果显示:不同的指数提取方法对模型稳定性有较大影响;在遭受到同等强度台风灾害时,台风中心经过地区的直接经济损失显著大于其他受灾地区;台风中心经过地区快速评估模型的灾害等级评估准确率到达100%,其他受灾地区快速评估模型的灾害等级评估准确率为67%,但评估金额与实际损失较为接近。     

指数基金运作案例

作为一种“被动管理”型的共同基金,指数基金是一种以比较低的成本拟合目标指数、跑平市场平均回报的投资方式,它是按照某个指数的构成投资该指数的所有股票或债券。请看     

基于分布拟合法的注射用丹参多酚酸盐治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病的住院费用分析

目的探讨使用注射用丹参多酚酸盐治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病患者的住院费用分布特征,从而为针对性降低医疗费用提供思路,也为进一步的费用研究和药物经济学研究提供依据。方法从河南省安阳市人民医院电子病历数据库中提取使用注射用丹参多酚酸盐治疗的冠状动脉粥样硬化性心脏病患者的费用数据,进行Gamma分布拟合,判断拟合效果,分析费用分布特征。结果患者的总费用和各项二级分类费用均集中分布在费用较低一侧,但有少量病例的费用远高于平均值,分布向右拖尾严重,整体分布为正偏态分布。实际分布和Gamma分布拟合曲线重合度较差,P值均小于0.05。结论接受注射用丹参多酚酸盐治疗的冠状动脉粥样硬化性心脏病患者的住院费用不服从Gamma分布。在接下来的研究中,可以尝试其他分布拟合方法或对样本进行划分,以找到最合适的分布方法,进一步明确冠状动脉粥样硬化性心脏病患者的费用特征。     

两种预测模型在居民消费水平预测中的研究与评价

居民消费水平反映了国家或者地区的经济发展状况,预测居民消费水平对制定相关的经济政策具有积极作用。文章通过多项式拟合和灰色预测模型来研究和预测居民消费水平,用Matlab数学工具对居民消费水平数据进行分析和处理,采用损失函数的思想对两种预测模型的预测结果做出评价和分析。     

信用利差期限结构模型及拟合估计研究综述

信用利差期限结构理论是信用衍生品定价理论中的重要内容,也是顺利开展信用衍生品金融工具的基础.本文以信用利差的度量为起点,对信用利差期限结构的模型、拟合以及估计进行了研究综述.