欧式、美式箱变的比较探讨

本文通过分析欧式箱变的箱体、高压室、低压室、变压器室的具体结构,美式箱变的整体结构,比较出欧式、美式箱变的优缺点。     

沪深权证价格偏离分析

沪深证券市场权证理论价格与权证市场价格的偏离现象主要不是理论定价公式的输入变量误差导致的,而是因为股票收益率与权证收益率之间的相关系数与理论预期不一致,乃至相冲突所导致的。权证理论价格与市场价格偏离的主要原因是在当前的交易制度安排下,由于市场限制(摩擦)抑制了套利交易,导致权证市场投机交易占主导,以致权证市场价格偏离长期均衡水平。     

率先科学发展 实现蓝色跨越 加快建设宜居幸福的现代化国际城市

青岛,一座美丽的海滨城市,依山傍海,风光秀丽,气候宜人。这里有中国海岸线上道教名山一螃山,有众多美丽的海湾,有风格迥异的欧式建筑群,被誉为"万国建筑的一部经典"。现辖七区五市,总面积11282平方公里,常住人口870多万。经过120多年的风雨历程特别是30多年的改革开放,青岛从一个默默无闻的小渔村发展到蜚     

标的资产服从分数布朗运动的欧式权证定价

在标的资产服从几何分数布朗运动模型假设下，利用无套利和自融资求出了在标的资产由红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式，并由此得到了欧式权证的定价公式。     

欧式距离孤立点挖掘方法在审计中的应用研究

从距离孤立点挖掘相关概念出发,讨论了欧式距离挖掘方法在审计中的实现过程,并以某一公司应收账款明细表为例,使用Excel中的VBA编程实现了该挖掘方法,通过该方法帮助审计人员快速确认了应收账款重点审计的交易事项,提高了审计效率。     

欧式期权定价的Monte-Carlo方法

讨论各种欧式期权价格的Monte-Carlo方法。根据Black-Scholes期权定价模型以及风险中性理论,首先详细地讨论如何利用Monte-Carlo方法来计算标准欧式期权价格;然后讨论如何引入控制变量以及对称变量来提高Monte-Carlo方法的精确性;最后用Monte-Carlo方法来计算标准欧式期权、欧式—两值期权、欧式—回望期权以及欧式—亚式期权的价格,并讨论相关方法的优缺点。     

股票受两个相关性因素影响型期权定价问题

本文先介绍了标准期权即Black-Scholes单因素期权定价模型的解析解,通过修正Black-Scholes期权定价模型的基本假设条件:在一只股票受两个有相关性的变量因素的情况下,通过引入新变量将相关性转化为独立性,采用Girsanov公式和ItO赞公式,推导了两相关因素型期权定价公式。最后通过实例分析验证了结果的有效性。     

特立独行的“玩具熊”

正在巴掌大的川菜馆里抄大勺的何跃清,摇身一变成了Teddy Bear酒店里操着一口流利英语的老板。一路向北,山峦渐近。牌坊上的"天下名山"几个字仿佛沾染了灵逸之气,发着光。看到它,就快进入峨眉山山脚下的报国寺景区了。再往北200米,过西南交大峨眉校区正门,路的东西两侧,餐饮住宿商家林立。峨眉山市管委会要求商户的门面统一"着装",观感必须齐整。追求个性的背包客们却不喜欢。他们喜欢路东一家叫做"玩具熊酒店"的青年旅舍一—木头房子、落地窗、一层延伸出露台。"门口那     

宽带无线接入网中的RS编译码硬件解决方案

提出了欧氏算法和IDFT相结合的RS码流式解码方案,并在FPGA芯片上予以实现。计算机仿真和实测表明,该方案在GF(28)的符号速率可达50MHz以上,最大延时为640ns,满足了高速宽带无线接入网中抗干扰编译码的需求。     

用SDP研究欧式看涨期权的定价问题

一、引言 给定标的资产的信息,研究这个标的资产的衍生证券的价格是经济研究的一个核心问题,假定标的资产遵循布朗运动,运用无套利理论,Black-Scholes公式给了我们一个非常明确的答案,这时候也会产生一个问题,对于标的资产价格变动不做任何假设的话,仅仅使用无套利理论,那么:已知标的资产的K个时刻的价格,由此得出衍生证券一般收益函数,问这个衍生证券价格的最可能的最好的界是多少?