欧式家纺产品的设计开发——以《墨菲斯》配套设计产品开发为例

欧式家纺产品的设计开发要经过三个重要的阶段,即:市场调研、图案和款式的设计以及产品的工艺实现。产品的市场调查决定了家纺产品开发的风格定位、消费定位、设计方向等内容。产品的设计要遵循艺术设计审美与产品的功能需要,要在考虑配套的情况下进行设计的创新。产品的实现包括面料的生产和成品的制作两大部分内容。简言之,对于市场的把握度决定设计开发的方向,设计的创新体现产品的审美价值,工艺与成本控制决定产品的功能和品质。     

Black-Scholes模型及其在新型期权定价中的应用

虽然Black-Scholes模型成功解决了在有效市场下的期权定价问题,但由于它是在一定的假设条件下建立的,在实际的交易实施中,投资者会在得到一定的股票红利同时忽视了交易成本。Black-Scholes模型是近年来在期权定价方面应用的重要模型之一,极大推动了期权市场的革命性变化。本文围绕着Black-Scholes模型的期权定价,对其在新型期权定价中的应用进行了分析,并给出了一些自己的看法和建议。     

基于MATLAB的欧式期权定价的敏感性分析

本文以Black-Scholes-Merton期权定价公式为研究对象,利用MATLAB的求导功能求得了Black-Scholes-Merton期权定价敏感性指标的计算公式。在Notebook环境下调用金融衍生产品工具箱中相关命令编写了一个"Black-Scholes-Merton模型欧式期权敏感性指标通用计算模板",在Word中实现了欧式期权敏感性指标的快捷计算。绘制了敏感性四维网面图生动地展现了欧式期权敏感性指标随时间、股票价格、期权价格的动态过程。     

灰关联均衡接近度在聚类中的应用

在传统聚类方法中,通常采用欧式距离作为元组间的相似性的度量,欧式距离是在多维空间中两点之间的真实距离,有时会将不同量纲的数据进行距离的计算,然而这种不同量纲数据间的欧式距离没有任何意义。为了改善聚类效果,采用灰色系统理论中的灰关联均衡接近度取代欧式距离作为元组间相似性的度量标准,得出结论:基于灰关联的均衡接近度相似性度量标准能更好的度量不同对象间的相似度,可以广泛的应用到数值型数据集的聚类中。     

可转换公司债券及其成本计算方法的探讨

可转换公司债券是指发行人依照法定程序发行，在一定时间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。该种债券面额大（通常按１０００元面额发行），期限长（一般５—７年）。最典型的特征是：（１）利率低。该债券的票面利率一般仅为１％—１．８％。（２）具有期权性。...     

保险精算学原理在可转债定价模型中的运用

可转债作为一种新型金融衍生工具,其价值可以简单理解为转股权价值与债券价值之和。MogensBladt与Tina Hvid Rydberg于1998年首先提出期权定价的保险精算方法,但是其结果与Black—scholes公式存在一定出入,在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究可转债期权部分价值,获得基于保险精算方法的可转债期权部分定价模型。同时,基于精算等价原理,通过每一违约事件在某时刻发生概率和该时刻债券支付现金流,得到债券未来支付现金流的精算现值,即可转债债券部分的精算价格。通过两部分价值模型的建立,得到可转债的定价模型。精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,同时,可转债债券部分的风险也能够通过精算方法得到较好体现。     

巴黎期权研究文献综述

<正>一、引言期权,赋予购买者在约定的时刻以约定的价格买入或卖出相应股票的权利。在此基础上人们又发明了障碍期权,所谓障碍期权就是指在期权存续期内双方约定一个价格,一旦在到期日之前,标的资产的价格低于或高于此价格,期权就敲入或敲出。     

高尔普追寻简洁优雅

高尔普(GOLDPOOL)自2012年起,全面调整营销和产品策略,针对年龄在28～35岁的都市新锐一族,以时尚休闲为导向,推出春夏都市节奏和欧式风潮两个系列。高尔普2012春夏以城市为主题,     

率先科学发展 实现蓝色跨越 加快建设宜居幸福的现代化国际城市

青岛,一座美丽的海滨城市,依山傍海,风光秀丽,气候宜人。这里有中国海岸线上道教名山一崂山,有众多美丽的海湾,有风格迥异的欧式建筑群,被誉为"万国建筑的一部经典"。现辖七区五市,总面积11282平方公里、常住人口870多万。     

不确定市场下的期权定价理论综述

由于B-S定价公式是在完全市场条件假设下推导出来的,这与现实存在很大的出入,所以后来的学者就针对市场条件状况,研究了不同市场条件下的期权定价,其中以不确定性市场条件下的期权定价为主,这显然与事实更加吻合。不确定性市场下的期权定价研究主要有欧式期权定价的情形、美式期权定价的情形、二叉树期权定价的情形以及实物期权定价的情形。文章在此基础上,分析总结了在这个市场假设条件下的研究现状,并给出了未来值得深入研究的方向:主要是进一步放松B-S定价模型的假设条件,引入更多的现实因素,深入研究不同市场状况下的期权定价问题。