正态分布下期货套期保值VaR风险的敏感度分析

本文把风险价值(Value-at-Risk,简记为VaR)计量技术应用于期货套期保值,并且分析期货套期保值VaR的敏感性。在正态分布下,分空头期货套期保值和多头期货套期保值两种情况,导出期货套期保值VaR关于期货头寸的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义,为套期保值者根据期货套期保值VaR的敏感程度增减期货头寸提供指导。     

基于随机正态分布的“随手拍”动态定价模型

"拍照赚钱"是一种新兴的自助式服务模式,用户下载注册APP,并领取需要拍照的任务,完成任务后领取佣金,因此APP中的任务定价又是其核心要素,本文通过聚类分析和向量机的方式,给出定价的随机模型。     

VaR模型在我国证券市场的实证分析——基于t分布的RiskMetrics法

VaR作为近年来兴起的一种风险度量和管理的方法 ,在世界范围内得到了广泛的应用。因此 ,对于VaR的深入研究和对其在中国市场的适用性研究具有重要的现实意义。本文以上证A股指数为研究对象 ,通过基于t分布的RiskMetrics法的实证研究 ,表明VaR模型在中国证券市场的应用具有一定的合理性 ,且随着市场的发展 ,适用性越来越强。     

企业集团业绩的模糊综合评价

本文以股东为评价主体,首次提出基于不同模糊现象采用不同的正态分布隶属函数评价企业业绩的方法,并建立了正态分布隶属函数和层次分析法相结合的模糊综合评价模型,使得企业集团的综合业绩评价更加客观、准确.     

对数正态分布场合恒加试验的参数估计

讨论了基于恒加试验数据对数正态分布有关参数的最大似然估计和区间估计。     

股票价格的随机序列及正态分布的分析——基于对于深圳机场的实证检验

本文运用现代金融理论和计量经济学模型,对上市公司深圳市机场股份有限公司的股价进行分析。文章运用单位根检验和关于对数正态分布的统计量检验对股价进行分析。研究表明传统的初级计量积极性模型是没有办法对于股票价格进行建模和预测,原因在于价格指数不是完全随机序列,也不满足正态分布的要求,从而说明我国股票市场是有一定的反应能力的,但是同时也不是完全发达和完善的。     

应用 ARCH 模型族对沪市股票收益率的波动性分析

波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面.本文利用ARCH模型族,分别采用误差项的正态分布假定和t分布假定对上证指数的波动性进行实证研究,结果显示沪市股票收益有明显的尖峰厚尾性、波动的集簇性以及波动的信息不对称等特点.分析表明在误差项的t分布假定下,非对称模型EGARCH(1,1)能较好地描述沪市股票收益的波动情况.     

混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量

本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。     

基于线损分析DMAIC模型的防窃电数据革命探讨

随着信息技术的高速发展,计算机技术在供电企业电力营销数据管理中得到广泛应用,线损分析成为防治窃电工作的突破口。数据分析手段及精益管理方法成为防窃电工作的方向和趋势,也将成为今后线损及电能计量装置管理的重要手段。通过强大的后台数据分析,精确指导前端现场作业,将会为电力营销管理工作迎来革命性的转变。     

中等收入者比重变化的影响因素分解及相关政策建议

在分析收入增长和收入分配影响中等收入者比重变化的作用机理后,发现两个因素的影响方向均决定于中等收入者划分标准在居民收入密度曲线上的位置。以对数正态分布拟合31省份城镇居民收入密度曲线,验证了以上结论。对大部分省份的中等收入者比重变化而言,收入增长具有正效应,而且贡献度逐步上升,收入分配正逐步由正效应向负效应转变,而且贡献度逐步下降。结合分析结论,文末提出了具有针对性的政策建议。