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透视CDO:类型、构造、评级与市场 总被引：31，自引：0，他引：31
担保债务权证(CDO)在美国次级债危机中扮演了至关重要的角色。本文试图对CDO产品和全球CDO市场作较为全面深入的介绍和评述。文章首先归纳了CDO的特征和类型,其次重点分析了两类最重要的CDO产品——现金型CDO和合成型CDO的构造,然后简单介绍了主要评级机构对CDO进行信用评级的方法。此外,文章回顾了全球CDO市场的发展现状,并归纳了CDO产生的历史意义,以及给金融市场带来的潜在风险。 相似文献
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文章主要研究欧洲信用衍生产品CDO(Collateralized Debt Obligation,担保债务凭证)的发行对金融市场稳定性的影响.文章对CDO的发行量、市场波动率及欧洲6月期无风险利率与金融市场稳定性的关系采用联合极值的方法,建立泊松计数模型,并做实证分析,结果显示:金融中介之间的联动效应会增加金融市场的系统性风险;CDO发行量仅与负的联合极值显著正相关,表明CDO发行量越大对金融稳定性冲击越大.CDO发行量与正的联合极值不相关,说明CDO对银行进行风险管理的积极作用有限.此外,信息不对称程度及无风险利率也会对金融市场的稳定性产生影响. 相似文献
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本文从非系统风险和系统风险的概念出发，以金融市场作为划分非系统风险和系统风险的参照物，研究次级房屋抵押贷款的非系统风险如何通过衍生品CDO、CDS演变为金融市场的系统风险，我道出次贷危机最终升级为全球金融危机的原因。 相似文献
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从非系统风险和系统风险看次贷危机的风险传递 总被引：2，自引：0，他引：2
本文从非系统风险和系统风险的概念出发,以金融市场作为划分非系统风险和系统风险的参照物,研究次级房屋抵押贷款的非系统风险如何通过衍生品CDO、CDS演变为金融市场的系统风险,我道出次贷危机最终升级为全球金融危机的原因. 相似文献
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我国不良资产证券化交易结构优化探析 总被引：1，自引：0，他引：1
我国真正意义上的不良资产证券化项目始于2006年,目前还处于起步阶段。通过对不良资产证券化交易结构(主要是CDO结构)原理及我国已有不良资产证券化案例的分析,认为目前适合我国的不良资产证券化交易结构是CDO结构,而我国实际案例的交易结构只是初级CDO结构,还有待进一步完善,并在此基础上提出了优化我国不良资产证券化交易结构的对策。 相似文献