全文获取类型
收费全文 | 700篇 |
免费 | 8篇 |
国内免费 | 3篇 |
专业分类
财政金融 | 85篇 |
工业经济 | 14篇 |
计划管理 | 148篇 |
经济学 | 204篇 |
综合类 | 61篇 |
运输经济 | 9篇 |
旅游经济 | 13篇 |
贸易经济 | 104篇 |
农业经济 | 6篇 |
经济概况 | 67篇 |
出版年
2023年 | 10篇 |
2022年 | 19篇 |
2021年 | 37篇 |
2020年 | 31篇 |
2019年 | 26篇 |
2018年 | 24篇 |
2017年 | 18篇 |
2016年 | 30篇 |
2015年 | 20篇 |
2014年 | 25篇 |
2013年 | 38篇 |
2012年 | 54篇 |
2011年 | 54篇 |
2010年 | 40篇 |
2009年 | 50篇 |
2008年 | 46篇 |
2007年 | 44篇 |
2006年 | 46篇 |
2005年 | 28篇 |
2004年 | 29篇 |
2003年 | 21篇 |
2002年 | 7篇 |
2001年 | 4篇 |
2000年 | 5篇 |
1998年 | 1篇 |
1992年 | 1篇 |
1984年 | 3篇 |
排序方式: 共有711条查询结果,搜索用时 31 毫秒
711.
This study investigates the remarkable comovements in U.S. equity returns during the COVID-19 pandemic. It constructs a dynamic factor model (DFM) to illuminate the sources of the comovements and their implications. Using the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) estimation method, the study finds that the comovements had a weak daily oscillation pattern during the pandemic. With that pattern, the study also finds significant monetary policy effects on the equity returns of several key sectors. In addition, it estimates the impact of news shocks, including monetary policy news, fiscal stimulus news, and unemployment news, on cross-sector equity returns. For any given sector, the conventional and unconventional monetary policy news shocked the sector in opposite directions. Among the positive monetary news shocks, the strongest were from interest rate policy surprises. Conversely, fiscal stimulus news had the most substantial positive impact and triggered all sectors to rebound from the bear market at the end of March 2020. Furthermore, by applying Natural Language Processing (NLP) sentiment analysis, this study sheds light on the positive correlation between comovements and news sentiment. 相似文献