论寿险公司资产投资风险的监管

按照国际惯例,寿险公司监管的核心是偿付能力监管,而偿付能力监管体系中的重点则是确定资产投资风险的风险值。构建对资产投资风险运用参数进行测算的模型,以确定偿付能力额度中资产投资风险的大小。     

中国农业保险的赔付风险:风险测度与应对策略——基于1984~2012年农业保险与财产保险赔付率的滤波分解与比较

由于农业保险所承保的农业自然灾害具有统计学上的不可预测性,灾害学上的时空延展性和经济学上的不可控性,使得经营农业保险的保险公司面临较高赔付风险. 为测算我国农业保险的赔付风险度,收集整理1984~2012年农业保险与财产保险赔付率数据,采用H-P滤波分解法对其进行长期趋势与短期波动的分解和比较分析. 研究发现:我国农业保险整体赔付水平和赔付的波动幅度远高于财产保险,验证了农业保险具有高风险经营的特性. 但是近年来,农业保险长期赔付趋势呈现平稳略微下降态势,短期波动幅度逐步收敛. 未来随着经营主体的增加,农业保险经营中须把握保险保障度的提升与保险公司经营风险管控的有效平衡;农业保险的适当盈利性与福利改进的有效融合.     

大学生顶岗实习中工伤保险的法律思考

顶岗实习是学校安排在校学生实习的一种方式,是职业院校与企业合作培养人才的模式之一。近几年来,职业院校对包括顶岗实习、校企合作、工学结合在内的诸多人才培养模式进行了研究和实践探索。但是,对顶岗实习学生安全事故应否及如何适用工伤保险等问题,缺乏法理上的研究。     

气候变化下湖北省稻谷生长期降雨量指数保险设计

[目的]气候变化对我国粮食生产造成巨大损失,传统农业保险存在较多问题,天气指数农业保险作为金融创新工具,成为转移农业天气风险的有力路径。[方法]文章在分析降雨量指数保险合约设计思路的基础上,依照天气指数保险合约定义,选取稻谷生长期每日降水的累积降雨量作为天气指标,采用经济—气候模型和湖北省78个县市的面板数据,按风险区域分别设计了干旱指数保险合约和暴雨灾害指数保险合约。[结果]虽然湖北省全省累积降水的影响总体是负向的,但累积降水量对稻谷单产在十堰、襄阳等干旱区域的边际影响是正向的、显著的,累积降水量在暴雨集中区域江汉平原地区、咸宁市及辖内县市,有着显著的负向影响。[结论]气候变化对粮食生产的影响显著,根据面板数据的估计结果,有必要按不同的风险区域分别设计天气指数保险合约。该文的研究在天气指数保险设计方面做出了一定的探索,进一步使天气指数保险合约成为转移农业天气风险的有力创新工具。     

我国保单质押贷款业务的法律评析

保单质押贷款业务在近年快速发展,而我国现行法律对该业务的调整存在诸多空白。本文认为从质押业务法理分析,具有储金或现金价值的一切寿险或非寿险保单均可作为保单质押对象,但设质的财产权利应限于退保金或现金价值,不应包括保险金请求权。保单质押后,投保人、贷款人和保险人按照质押协议承担相应的权利和义务,同时,投保人在保险合同中享有的部分权利,当有可能减少或流失质物时,该项权利应被限制或冻结。     

工伤保险费明示列入规费的意义浅析

针对《建设工程工程量清单计价规范》中规费项目的列项组成和有关条文说明,探讨了工伤保险的性质及其相关法律条文,同时结合建设工程行业的具体特点和各地方关于工伤保险费的实践操作,将危险作业意外伤害险与工伤保险进行对比对比,论述了在《建设工程工程量清单计价规范》中明示列入工伤保险费具有重大的法律意义与社会意义,指出了在规费项目中明示列出工伤保险费的重要性与必要性。     

对我国新型农村社会养老保险制度的反思

目前,新农保试点和推广已2年有余,有必要重新审视和反思我国的新农保制度.文章对以下问题进行了反思,包括:2012年新农保制度实现全覆盖的条件是否具备,个人缴费标准应实行定额缴费制还是比例费率制,捆绑式缴费应取消还是保留,“多缴多得”的激励政策如何兼顾公平和效率,个人账户中的政府补贴部分应该继承还是充公,个人账户储存额按一年期存款利率计息是否合理,地区差异的中央财政补助政策是否公平.通过反思,得出了一些结论并提出了相应的政策建议.     

中国财产保险公司资本结构的影响因素

利用1998-2009年中国大陆地区财产保险公司的业务数据和财务数据,通过差分GMM方法实证研究中国财产保险公司资本结构的影响因素发现:中国财产保险公司的目标负债水平与公司规模、再保险利用、公司成熟度的关联显著为正,与利润波动性的关联显著为负,而与产品分散化、地理分散化、产品收支间隔期的关联不显著.     

Private Information in Life Insurance,Annuity, and Health Insurance Markets

Economic theory predicts that private information on risks in insurance markets leads to adverse selection. To counterbalance private information, insurers collect and use information on applicants to assess their risk and to calculate premiums in an underwriting process. Using data from the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), this paper documents that differences in the information used in underwriting across life insurance, annuity, and health insurance markets attenuate private information to different extents. The results are in line with – and might help to reconcile – the mixed empirical evidence on adverse selection across these markets.     

Unemployment dynamics in an OLG economy with public pensions

Pension benefits in old age establish a disincentive to save in youth, thereby yielding lower levels of capital stock and the wage rate. As a result, the trade union has an incentive to change the composition of its two targets: employment and the wage rate. This paper develops a model that includes employment effects of public pensions via capital accumulation and union wage setting. Within this framework, we consider how contribution rates to the pension system influence the level and time path of the unemployment rate. It is demonstrated that (1) a higher contribution rate results in a lower unemployment rate, and (2) the economy with a high (low) contribution rate experiences monotone convergence towards (oscillatory convergence towards or a period-2 cycle around) the steady state. The author would like to thank an anonymous referee, Kazutoshi Miyazawa, and seminar participants at Osaka University for their useful comments and suggestions, and Masako Ikefuji and Hiroaki Yamagami for their research assistance. Financial support from the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) through a Grant-in-Aid for Young Scientists (B) (No.17730131), the Asahi Glass Foundation, the Japan Economic Research Foundation and the 21st Century COE Program (Osaka University) is gratefully acknowledged. All remaining errors are mine.