威廉姆森假说:空间集聚与区域经济增长——基于中国省域数据门槛回归的实证研究

威廉姆森假说认为,空间集聚在经济发展初期能显著促进效率提升,但达到某一门槛值后,空间集聚对经济增长的影响变小,甚至不利于经济增长,拥挤外部性更倾向于分散的地理空间结构。本文基于巴罗(Barro)增长模型建立了门槛回归模型,利用中国30个省域1978—2008年的数据对威廉姆森假说进行了实证检验,考察了空间集聚与中国区域经济增长之间的关系。研究结果表明,空间集聚对经济增长具有非线性效应,即没有达到门槛值以前,集聚对经济增长具有正效应,但超出门槛值后,集聚会降低经济增长率,即威廉姆森假说在中国显著存在。研究同时还表明,中国经济发展呈现出趋同和发散并存的态势。最后,本文据此提出了相应的政策建议。     

中国技术进步对能源效率影响的空间计量分析

利用探索性空间数据方法,运用空间滞后模型和空间误差模型对全域能源效率的影响因素进行估计,运用地理加权回归模型对局域能源效率的影响因素进行估计。结果表明:中国省域能源效率存在显著的空间相关性,全域层面的人力资本投入和外资技术溢出是促进能源效率提高的主要因素;从局域层面看,东北经济区的人力资本投入和产业结构调整对能源效率提高的贡献较大,而广东等南部地区省份的外商投资带来的技术溢出对能源效率提高的贡献最大。     

上证A股与B股市场的羊群效应比较研究

为研究国内股票市场中投资者的羊群行为,选取2006年1月4日到2010年11月19日上证A、B股的日收益率数据,采用羊群效应测度的CCK模型,分别用最小二乘法和分位数回归法对股票市场的羊群效应进行实证分析。研究显示,上证B股市场的羊群效应始终强于A股,上证A、B股市场中上涨市和下跌市中的羊群效应是不同的,上涨下跌市中的羊群效应强弱随着分位数的不同而改变。     

中国股市波动与成交量动态关系研究——基于分位数回归的角度

研究股市波动与成交量之间的动态关系对于了解股市的信息传导机制与微观结构有重要意义.本文基于广义混合分布假说理论,利用分位数回归方法对中国股市上证综指1994年1月至2007年12月的资料进行实证研究,结果发现:中国股市波动具有长期的持续性,负向消息对股市波动的影响大于正向消息;成交量与股市波动之间呈现显著的正向关系,即较大(小)的波动伴随着较大(小)的交易量,且这种关系随着波动增加而逐渐增强,同时具有不对称的特点.相对于传统实证方法,分位数回归对二者的动态关系提供了更完整的描述,能够弥补以往研究的不足.     

衰退期资源型城市产业结构与经济增长统计分析——以山西省大同市为例

本文研究对象产业结构与经济增长关系.从资源型城市产业结构对区域经济增长的瓶颈作用着手,以产业结构优化为出发点,进行了三次产业对区域经济增长和工业内部各部门对工业发展的回归分析,以期发现处于衰退期的资源型城市现有产业结构的构成缺陷,寻求产业结构转型的整体思路.     

陕西省财政支出结构的实证分析

财政支出对经济增长的影响不仅表现在总量上,而且表现在财政支出的结构关系上。文章着重分析了1978-2006年陕西省财政支出与经济增长的关系,发现经济增长促进了政府财政支出规模的扩张,并利用VAR模型和IRF检验了财政支出结构对经济增长的影响。     

我国上市公司年度报告信息披露结构的实证分析

以上市公司强制性信息披露水平、自愿性信息披露以及总体信息披露水平的显著性检验为基础,建立上市公司自愿信息披露指数与其影响因素之间的多元线性回归模型,来试图找出我国上市公司年度报告信息披露的结构特征,从而为改进我国上市公司信息披露水平提供最直接的证据。     

中国农村经济发展积累过程形态分析

了解中国农村经济发展的经济结构对认识中国农村经济有着特殊的意义。本文旨在通过全国30个省、自治区和直辖市经济发展的比较研究,运用值域分析、方差分析和回归分析方法、探索出全国经济积累过程的发展形态,总结出地区伴随着经济发展过程而出现的特有经济结构现象,寻找问题症结的所在和解决问题的突破点,为国家经济提供建设性参考建议。     

旅游要素POI对夜间灯光指数的贡献及其空间特征分析

"吃、住、行、游、购、娱"旅游六要素的POI数据能反映出旅游相关对象的空间结构、分布形态和旅游空间实体所承载的社会经济功能,而夜间灯光影像是反映区域经济发展情况的重要手段。文章从旅游要素POI对夜间灯光指数的贡献视角,基于多元线性回归、空间自相关和地理加权回归方法,以湖南省122个县(市、区)为案例分析了旅游要素POI和灯光之间的关系和空间异质性。结果显示,购物服务、休闲娱乐、交通服务对灯光指数具有正向影响,观光游览对灯光指数具有负向影响,不同的旅游要素POI对灯光影响呈现明显的空间差异。这一特征是区域旅游活动、旅游经济发展综合作用的结果,研究内容为区域旅游研究提供了新的方法和视角。     

上市公司财务危机预警实证研究

从20世纪60年代起,国内外的学者对上市公司财务危机预警问题就进行了大量研究,从方法上看,主要有线性判别分析、多元线性回归分析和Logistic三种,大量的实践证明,运用Logistic模型判定上市公司财务危机预警的准确性相对较高。