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针对金融收益序列的“高峰、厚尾”特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR.考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计.动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果. 相似文献
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近年来,我国城乡居民收入呈稳步增长的态势。2012年上半年,基本延续了这种态势,但此前趋于缩小的城乡居民收入差距又有所扩大。值得注意的是,在居民收入增加的同时,我国的劳动力成本也呈现不断上升趋势。一、2012年城乡居民收入情况2012年一季度,在经济增速明显放缓的情况下,城镇人均可支配收入6796元,同比实际增长9.8%(首次超过GDP增速),城镇人均可支配收入中位数5658元,同比增长14.2%;农村人均现金收 相似文献
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平均指标在我国国民经济和社会发展的统计、管理、决策和预测中发挥着重要的作用,但是在使用平均指标度量国民收入、工资时却常被诟病,产生被平均的负面影响。笔者针对这种现象进行了探讨,提出必须根据算术平均数、众数和中位数的特点、适用范围及数据的特征选择适合的平均指标,以提高平均指标的准确性和可靠性。 相似文献
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由平均工资上涨争议谈平均指标的科学运用 总被引:1,自引:0,他引:1
据国家统计局公布的数据,2006年我国在岗职工年平均工资为21001元.年均递增12%,是改革开放以来我国职工实际工资收入水平增长最快的时期.这条正面新闻却引发了激烈争论.本文从统计学的角度探讨了产生这场争论的原因,即在运用平均指标进行分析时应注意的几个问题,并给出了解决方法. 相似文献
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浅议平均数的应用及其陷阱 总被引:1,自引:0,他引:1
现今社会都有数字谎言,易陷入数字陷阱,也就是统计指标真实性问题,统计平均数也不例外.本文从平均数运用的类型、运用的陷阱问题出发,说明正确认识、理解和运用平均指标的重要性. 相似文献
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现今社会都有数字谎言,易陷入数字陷阱,也就是统计指标真实性问题,统计平均数也不例外。本文从平均数运用的类型﹑运用的陷阱问题出发,说明正确认识﹑理解和运用平均指标的重要性。 相似文献
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