我国1978～1995年月度M2缺失数据的估算方法

月度M2数据在宏观经济研究中具有重要地位。由于历史原因导致1978～1995年的月度M2数据缺失。本文提出用"平均增量逆推法"估算缺失的M2月度数据,并且用统计方法论证了估算方法的合理性。     

均值-CVaR约束下市场中性组合权重求解

在均值-CVaR约束下,本文讨论了市场中性组合权重求解,给出了货币中性、中性和完全中性三个子概念下的解析解,解决了Jacobs等人首次提出的整体考虑各总约束的市场中性策略问题在均值-CVaR约束下的求解问题,为广泛存在的市场中性对冲提供了理论指导。     

基于模糊均值聚类和感知机的网络银行客户挖掘

通过结合运用模糊均值聚类和感知机进行网络银行目标营销,首先利用模糊c均值方法(FCM)找出频繁使用网络银行服务的客户,再进一步用这些客户样本对一个多层感知机(MLP)进行训练,最后利用训练好的感知机对银行的非网络银行注册客户进行分类,找出潜在的网上银行服务频繁使用者,银行即可对这些客户进行重点推广网络银行服务。     

中国股票市场波动的统计特征分析

本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动。首先分析了股价波动状况；接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析；最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性。     

条件均值估计及其在农村经济抽样调查中的应用

农村经济抽样调查多为多主题抽样，如何根据样本标志值来对总体标志值进行估计是农村经济抽样调查理论与实践中一个非常重要的问题。本文根据多元统计理论，提出了多主题抽样中总体标志值估计的一种新方法－－条件均值估计，并以安徽省粮食单产与农民收入的实际数据为例，说明这种方法的应用。本文从理论与实际两个方面证明，在农村经济抽样调查中，条件均值估计是一种比简单估计效果更好的方法。     

资本结构对股价的影响:基于行业均值动态调整的研究评述

资本结构一直是财务经济学研究中的一个重要课题。本文在文献回顾的基础上,基于行业均值的资本结构动态调整基础上对股价的影响做了评述,阐述了资本结构改变对股价的影响,明确了上市公司目标结构(行业均值)的确定,并简单地对未来的研究方向做了分析。     

区间值收益率的投资组合问题研究

投资者利用市场信息进行投资时,可以在每天选取一个数据来分析股票的增长率.由于市场具有随机性,一个数据不能充分地反映出一天的波动情况,所以利用股票增长率的最大、最小值来确定一个区间,即增长率的区间.文章研究区间值收益率的投资组合问题,利用均值一偏差模型讨论投资组合,并进行数据模拟.     

对增量式模糊聚类算法的改进

提出了一种增量式模糊聚类技术的改进算法，该算法仅对新增数据计算相似系数而直接聚类，其结果和动态聚类算法相同；该算法较好地解决了新增数据的聚类及类属问题，提高了模糊聚类算法的收敛速度，实验结果证实改进了算法的高可靠性。     

关于统计学中总体均值的探讨

统计学中总体均值的计算大致有平均数、中位数和众数.哪个是最好的估计呢?本文认为均值计算与样本数值的离散程度有关,亦即必须把均值与全距、标准差结合使用.