市场风险管理模型的比较与启示

巴塞尔委员会在其1996年颁布的“包括市场风险的资本协议修正案”中明确了两种可用来计量市场风险的方法：一种是标准法(监管模型)，一种是内部模型法。本文通过比较内部风险管理模型与监管模型两种市场风险计量方法得出这样的结论：内部风险管理模型在提高市场风险计量准确性及提高资本监管效率方面更优于监管模型。两种模型的比较分析对于我国商业银行进行市场风险管理也具有一定的借鉴意义。     

商业银行操作风险管理

巴塞尔委员会对操作风险的定义是：由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险。操作风险贯穿于银行经营管理的全过程，存在于银行的每种业务中。因此，操作风险是银行所面临的主要风险之一，涵盖了商业银行的大部分风险。近几年来，国际银行业和监管机构越来越重视防范操作风险，在最新的《巴塞尔新资本协议》中，对操作风险提出了明确的资本要求。对于我国商业银行特别是国有商业银行来讲，由于网点机构多、人员素质参差不齐、系统链条长，其潜在的操作风险更是不容忽视。     

试论我国商业银行风险管理之创新

一、国际银行业风险管理的发展历程国际银行业的风险管理是伴随银行业市场的发展而发展的,巴塞尔委员会监管协议的出台过程也反映了这一发展过程。     

银行大额风险敞口监管框架的发展与实践

巴塞尔委员会《大额风险敞口测算与控制监管框架》提出了针对单一或一组关联交易方大额风险敞口的监管框架,形成了协调统一的大额风险敞口监管指引。文章分析了大额风险敞口监管框架的演进历程、新版框架的主要内容,以及此前监管要求的发展,并介绍了各国的监管实践。     

影子银行:定义、监测和监管改革

在本轮全球金融危机发酵和扩散的过程中,影子银行扮演了重要角色。2009年4月召开的二十国集团(G20)领导人伦敦峰会要求将所有不受监管的金融机构、工具和市场纳入金融监管的范围。2010年12月巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅲ,大幅度提高了银行资本监管和流动性监管的标准。     

稳步推进银行业实施新监管标准

本轮全球金融危机以来,金融稳定理事会和巴塞尔委员会按照二十国集团领导人确定的方向,对国际金融监管框架进行了一系列根本性的改革,增强银行业的稳健性。在国际社会的共同努力下,2010年12月16日巴塞尔委员会发布了     

后金融危机时期巴塞尔银行监管委员会改革措施综述

一、巴塞尔委员会监管改革动态 巴塞尔银行委员会自1975年成立以来,一直主导国际银行监管改革,其于1988年发布的《统一资本计量与资本标准的国际协议》（即老协议）和1997年发布的《有效银行监管核心原则》等文件早已成为国际银行监管的基本准则。     

巴塞尔Ⅲ与商业银行经营管理策略

从2008年以来发生的美国次贷危机,到雷曼事件之后所爆发的全球金融海啸,一直到持续发酵的欧债危机,促使国际金融界对银行监管进行反思与革新。在此背景下,2010年12月,国际清算银行正式出台了《巴塞尔新资本协议Ⅲ》,对商业银行的资本监管提出了更高的要求。中国银监会在2011年5月份公布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》,8月份制定《商业银行资本管理办法》的征求意见稿,这一资本管理办法建立在《巴塞尔新资本协议Ⅲ》基础上,并有望在今后实施。国际国内资本监管标准的提高,对商业银行的经营管理提出了更高的要求,需要深入研究应对之策。     

商业银行信息披露研究

正一、本文研究的目的及意义银行作为一个特殊的行业,其信息披露不仅关系到整个金融体系的安全和稳定,也关系到整个国民经济乃至世界经济的安全与稳定,是金融监管的重中之重。因此银行信息披露已经成为当前国际、国内金融监管中的一个核心问题。巴塞尔委员会(Basel Committee)主席就曾表示,在银行监管方面,透明度和披露问题在过去未得到足够的重视,但在以后必将起到越来越大的作用。     

银行业如何面对新巴塞尔协议

商业银行面临的竞争愈来愈激烈，风险也愈来愈大，需要进一步加强风险管理。巴塞尔委员会即将推出新资本协议，以促进银行业的稳健发展，虽然中国暂不执行新协议，但是必须全面加强风险管理。