山东省2010年主要国民经济指标预测与分析

后金融危机时代,山东省国民经济运行发生了一系列变化.本文利用灰色马尔科夫预测模型,对2010年山东省主要国民经济指标进行了预测,给出了2010年山东省国民经济主要指标预测表.在模型模拟和实证分析相结合的基础上,分析了山东省经济发展的趋势,并针对经济社会发展中存在的问题提供了政策建议.     

马尔科夫过程模拟与预测景观类型变化

马尔柯夫分析是利用某一系统的现在状况及其发展动向预测该系统未来状况的一种概率预测分析方法与技术。它通过对系统不同状态的初始概率以及状态之间的转移概率的研究来确定系统各状态变化趋势,从而达到对未来趋势预测的目的。马尔科夫过程是无后效性的一种特殊的随机运动过程。     

径流预报模型不确定性研究

在洪水预警系统及水库优化中径流预报是很重要的环节,通常通过建立数学模型来描述径流的物理过程,通过输入观测数据,得到预报结果。事实上,在径流预报中不确定性因素是不可避免的,但是可以通过建立相对较为合理的径流预报模型和不确定性推理模型来减小这种不确定性,提高预报的精度。本文首先简要介绍了径流预报的基本理论及其不确定性,之后介绍了虑径流预报和其不确定性模型及云推理模型。     

物价波动路径的非线性与非对称性研究

基于汉米尔顿(1989)提出的马尔科夫区制转移模型,利用中国和吉林省居民消费价格指数的时间序列数据,建立具有马尔科夫区制转移自回归模型来刻画吉林省物价波动的动态特征.通过分析发现,吉林省物价波动具有明显的“区制转移”特征,可以分为“低物价”和“高物价”两个阶段,两个阶段之间的转移具有非对称性;1996年以来,吉林省出现了两次“低物价”阶段和三次“高物价”阶段;“低物价”和“高物价”阶段的持续性均较强,吉林省物价波动具有很强的惯性.全国物价波动具有非线性特征对吉林省物价波动具有重要影响,应该在充分分析国家宏观经济态势的基础上,综合利用货币、财政和产业等政策积极调控吉林省物价波动.     

人民币汇率波动的特征研究

本文通过构建MS-AR(1)模型对人民币兑美元、欧元和英镑的汇率波动特征进行研究,采用MS-AR(3)模型对人民币兑日元的汇率波动特征进行研究,结果显示:人民币兑美元和人民币兑英镑汇率构建的马尔科夫机制转换模型,没有将机制转换的状态完全分离;而马尔科夫机制转换模型可以很好的反映人民币兑欧元和人民币兑日元的汇率波动特征,且各汇率的波动极不相同。     

股票价格的模糊预测方法

模糊预测是建立在模糊数学理论基础上的一种预测和评价方法。它的特点在于其评价方式与人们的正常思维模式很接近,用程度语言描述对象。它特别适合于用来解决那些只能用模糊的、非定量的、难以明确定义的实际问题。对具体事物建立评价因素集、各因素权重集、各种评价结果组成的评价集,采用一定的合成算子进行综合运算和评价。马尔科夫链是系统在任一时刻所处状态组成的随机序列。本文就是通过建立马尔科夫链模糊预测模型,提出对股票价格波动进行预测的方法。并以07年沪市为例,通过具体运算、对比发现此方法是可行的。     

马尔科夫链在送电线路工程造价指数趋势预测中的应用

本文从送电线路工程造价指数的构成出发,阐述了主要要素造价指数和送电线路工程综合造价指数近几年的变化趋势,利用马尔科夫链对主要要素价格指数进行建模和短期预测。     

基于马尔科夫模型的中原经济区城市化与区域经济集聚实证研究

伴随着经济的高速增长,河南省经济发展的结构性矛盾日益突出,其中产业结构与经济发展的矛盾是一个重要方面。通过采用中原经济区的人口、经济、社会和居住环境等因素因子来构成综合指数测度城市化水平,来分析城市化与区域经济的聚集度。实证分析结果表明,中原经济区的城市化并非不成功,究其原因在于河南的根本特色,就是农业大省,决定了河南经济发展问题绕不开如何确保粮食安全这一问题。这是中原经济区城市化所面临的薄弱环节和限制因素,故此,建议应明确促进城市化发展应采取合理的对策和措施,避免走入误区。     

中国影子银行部门系统性风险的形成、影响与应对

本文分析了影子银行风险传染机制及其影响,在违约风险基于会计账户传染的马尔科夫过程假设下,运用投入产出法构建影子银行系统性风险测度模型,以2007-2012年中国影子银行业务数据进行检验,结果显示：信托公司部门是主要的风险源,银行部门是系统性风险最主要的承担者,观测期内影子银行部门系统性风险整体呈现上升趋势。防控系统性风险应从影子银行业务风险隔离机制、资本与杠杆率监管、信息透明度、宏观审慎框架和风险应急机制等建设着手。     

基于马尔科夫链的代理商信誉评估

建立了以马尔科夫链为模型的代理商信誉评估方法,并用实例分析了该方法的具体应用,为厂家更好地选取代理商,保障本产品的畅销,提供了可行的操作方法。