中国经济潜在增长率的变动分析——基于日韩及金砖四国等典型国家1961-2010年的经验比较

国际金融危机背景下中国经济不平衡、不协调、不可持续的结构性矛盾日益突显,尤其是2012年中国政府更是八年来首次将国内生产总值（GDP）预期增长目标调低至8%以下,中国经济的发展轨迹及其未来发展潜力再次引发热议。要想对此做出回答有赖于对典型国家发展经验比较的基础上做出科学分析。基于此,本文以成功跨越“中等收入陷阱”的典型经济体日本、韩国,以及金砖国家的巴西、印度、俄罗斯为比较研究的对象,利用HP滤波法获得的典型国家潜在增长率变动的历史轨迹,深入分析我国及上述国家在不同发展阶段上潜在经济增长率变动的总体特征,及其产业结构、要素投入结构和需求结构变动的显著特征,由此为中国经济实现快速持续健康发展和发展方式的根本性转变提供经验借鉴。     

保险与经济增长引致关系研究

我国保险业自1980年恢复业务以来,保持了年均30%的增长速度,成为国民经济中发展最快的行业之一。但是相对经济发展程度而言,保险业水平仍然较低。因此明确保险业增长在经济发展中的地位,对于保险业的健康发展具有重要意义。文章利用1982—2009年保费收入与GDP收入的数据,通过建立VEC模型并进行Granger因果检验,发现经济增长带动了保险业的增长,保险增长对经济增长的促进作用并不显著;但是,保险周期与经济周期之间存在双向引致关系,尽管保险周期对经济周期的影响为负向。     

高斯模板均值化在图像滤波中的应用

在信号处理的问题中,常常因为噪声或者其他后续处理需要对信号进行滤波操作.图像滤波主要的方法是通过对图像的卷积操作进行,而常见的卷积操作所使用的模板为高斯卷积模板,但对于模板尺度过大的情况,高斯卷积模板的滤波速度是很低的.本文通过对大尺度高斯卷积模板的特性,研究其模板权值在数值上的均值特点,将大尺度的高新卷积模板均值化运用于图像的滤波操作上,减少了运算的复杂性以及提高了运算的速度,并通过比较两种滤波方法的方差,验证了高斯模板均值化在图像滤波操作中的可行性.     

静止无功发生器（SVG）装置在煤矿中的应用

煤矿供电系统中矿井提升机无功的变化频繁,产生电压波动及谐波,造成电网功率因数低下,污染电网.文中概述了针对这一系列危害的治理方法——加装静止无功发生器（SVG）装置.并以某煤矿为例,详细介绍了SVG的原理及设计方法,并通过系统仿真进一步确认了该设计的正确性和可行性.     

我国产业结构调整对外部财富的影响机制研究

为研究我国产业结构调整对外部财富的作用影响及其影响机制,本文从贸易传导渠道及金融传导渠道出发,建立理论模型,分析并阐述了双渠道传导下,产业结构调整影响外部财富的作用机理,同时运用时变参数状态空间模型进一步验证。研究结果表明,我国产业结构调整通过贸易传导渠道对外部财富起正向积累作用,并从金融传导渠道对外部财富进行负向削减,两者存在抵消效应。且我国第二产业产值比及第三、二产业产值比的扩大对外部财富存在区别影响。当下正处于全球产业链重构关键时期,本文期望从调整外部财富角度助力于我国产业结构的优化。     

基于组合分析模型的市场销量预测——以卷烟厂为例

由于烟草市场发展面临新的诸多挑战,为了保持烟草行业的可持续发展,对未来卷烟销量的预测很有必要。首先建立定性分析模型,从宏观经济变量、人口增长、收入变化等因素对卷烟销量的影响定性分析预测。其次利用时间序列分析、H-P滤波分析形成未来卷烟批发销售总量和销售总金额预测。在上述模型基础上,以杭州卷烟市场为例,进行预测分析。该模型分析方法严谨,定量与定性分析结果相近,模型可信,有助于烟草公司的工作人员准确把握烟草市场的发展趋势,制定有效的发展规划和决策。     

技术创新与城市经济增长波动——基于我国15 个副省级城市面板数据的实证研究

本文以熊彼特增长理论和经济周期理论为指导, 以我国 15 个副省级城市 2000～2017年的面板数据构建变截距模型和控制地区因素的变系数模型, 实证了城市技术创新对城市经济增长波动的影响,并分析其内在作用机制。 结果显示, 城市技术创新的波动与城市经济增长波动之间存在稳定的负向关系, 表明技术创新对城市经济增长波动具有熨平效应。 这种效应通过市场机制发挥作用, 由城市经济结构决定, 预示着持续的技术创新是获得城市稳定经济增长的关键, 调整优化经济结构是获得创新能力的有效途径。     

股指期货与现货指数的波动溢出效应

以沪深300现货指数与沪深300股指期货指数的月度数据作为研究对象,基于HP滤波分析、Granger因果性检验、向量自回归模型等方法研究了股指期货与股票现货市场间的波动溢出效应,结果表明沪深300股指期货风险与沪深300指数之间不仅存在长期的均衡关系,同时两市场具有双向的波动溢出效应,股指期货市场的波动溢出强于股票现货市场的波动溢出。     

我国大米价格波动的实证分析及对策管理

本文分析了大米价格的波动趋势,通过HP滤波法确定了大米的波动周期,并在此基础上构建GARCH模型,研究了大米价格波动的特征。研究发现,大米价格震荡上行,且季节性波动强,周期明显,大米的价格波动具有集簇性和持续性。对此,本文提出一定的价格管理对策。