产业集群生态位整合的突变级数评价实证分析

借鉴学者对整合概念的界定,提出产业集群生态位整合概念,采用突变级数评价法,选取了全国工程机械业集群的7家代表性企业作为实证分析样本,抽取2007年各上市公司财务指标,根据各项指标的重要程度进行综合测评,最后对其生态位整合绩效进行比较与分析。     

金融时序数据建模的模型设定问题分析

W．J．Granger与D．F．Hendry（2004）关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论，本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH／GARCH模型的设定问题，认为在金融时序数据的建模中，ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定，其统计性质也不能直接扩展到ARMA-GARCH族数据生成过程。虽然ARCH／GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质，但不宜单纯采用一般到特殊的建模思路，而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合。ARCH／GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检验步骤。     

国家高新区动态聚类分析及实证研究

20世纪90年代以来,国务院先后两次较为集中地批准建设了114家国家高新区。由于批建时间、政策扶持以及区域特征等方面的差异,国家高新区发展水平不尽相同,且同一高新区在不同年份的表现也不同。鉴于2007年前批建的54个国家高新区具有数据连续性和外部相似性,采用主分量分析方法构建模型,以2008年为起点对连续5年数据进行提取和分析,结合聚类分析方法,初步实现了国家高新区分类研究。     

The minimum wage, employment, and the AS-IF methodology: A forecasting approach to evaluating the minimum wage

Out-of-sample employment forecasts for 33 U.S. industries which are likely to be sensitive to the federal minimum wage are, more often than not, more accurate when information about the minimum wage is not taken into account. This is true even in instances where this information improves wage forecasts. When employment forecasts conditional on the minimum wage are better, the improvement is typically small. These results are invariant to the number of workers previously making less than the new minimum wage, and to the value of the minimum wage relative to industry average wages. First version received: August 1999/Final version received: July 2000     

时间序列模型描述个体经济发展趋势的局限性及改进方法

趋势是经济时间序列最主要的特征之一。利用时间序列模型不仅能够分析经济序列的趋势，同时还可以进行预测。但利用时间序列模型对总体的经济趋势的估计不能用来描述个体的经济趋势。因此，研究描述个体经济趋势的改进方法是必要的。     

铜仁地区货币发行预测模型构建研究

构建起人民银行货币发行的投放、回笼预测模型,对于开展人民银行货币发行工作具有现实的指导意义。本文基于铜仁市十年来每月的货币发行投放、回笼数据,考虑到铜仁地区经济发展和货币发行特点,综合运用回归模型、时间序列ARIMA模型和结构时间序列分析模型,运用趋势分量与自然时间进行回归,参考季节分量和不规则分量对时间序列变化的影响进行分析,构建铜仁地区货币投放、回笼函数分析模型。基于这个预测模型,合理安排铜仁地区的发行基金投放、回笼。     

人民币汇率波动与通货膨胀率之间关系的实证分析

本文试图回答以下问题:人民币升值可以替代通货膨胀吗?如果可以,定量的替代关系如何?在综合使用了多种分析方法后,我们发现人民币升值在某种程度上确实可以抑制国内价格水平的上涨,但其效果决定了升值不能成为抑制通胀的主要工具。另外,通过模型我们还揭示出劳动生产率的提高对于国内物价的上涨具有决定性意义。     

基于时间序列极值理论的跳跃风险研究

金融资产的跳跃行为作为对极端事件的刻画,为研究极端事件风险提供了良好工具。基于时间序列下的极值理论,在放松独立同分布假设下,构造了金融资产收益率序列尾部中跳跃动态特征的极值模型。通过对上证综指大跨度、高频度的实证研究,剖析了投资者结构、投资者行为与收益尾部分布之间的相互作用机制,进一步对金融资产收益尾部的跳跃风险进行了有效测度。结果表明,极端跳跃风险的分布特征在频率与尾部方向上呈现很强的不对称状态。     

Decomposition of Japanese Yen Interest Rate Data Through Local Regression

Seven different Japanese Yen interest rates recorded on a daily basisfor the period from 1986 to 1992 are simultaneously analyzed. Byintroducing a new concept of short term trend, we decomposeeach interest rate series into three components, long termtrend, short term trend and irregular. It is obtained by atwo step lowess smoothing technique. After that, amultivariate autoregressive model (MAR) is fitted to the vectorvalued time series obtained by combining those seven irregularcomponents. The decomposition and MAR model fitting were quitesatisfactory. It enables us to understand well various aspects ofinterest rate series from the trends, the MAR (2) coefficientsand its residuals. The result is compared with the decompositionthrough sabl and the advantages of our procedure will bedemonstrated in relations to other parametric model fitting likeARCH or GARCH. Based on the decomposition we can have betterdaily prediction and more stable long term forecasting.     

可持续发展公理破缺与修正的理论探讨

论文简要概述了可持续发展理论产生的历史背景和国际上几种具有代表性的可持续发展定义,从哲学意义上指出可持续发展公理由于侧重于“时间序列谱的研究而忽视了”空间局域谱”的研究,导致理论上出现“破缺”,并对产生“破缺”的原因作了探讨,论文应用“各态历经假说”理论对可持续发展“时空耦合”的基本特征和基本规律进行了论述。并从理论上指出唯有“时间序列谱”与“空间局域谱”二者达到“共振耦合”,博大精深的可持续发展理论和真谛才能获得完美的表达。