我国金融市场的异质效应与研究

结合异质市场假说的基本理论,运用异质相关分析以及主成分分析等方法,对市场波动存在的周期效应进行了分析和探讨,得到的主成分与这些异质效应有着很强的对应关系。同时揭示了低频波动率在反映市场异质效应方面的优势,对引发市场异质效应的交易者类型和相关因素进行了分析。