网贷逾期客户的非对称信息效应研究——基于灰色关联模型

在网络借贷过程中,借贷用户对于金融投资者而言具有信息不对称的特点。仅仅通过展示出来的信息不能为投资者提供较好的风险辨识。通过选取人人贷平台借款逾期客户的数据点,选取借款总额、年利率、还款期限等16个影响因素,分析这些因素对客户逾期次数的关联程度的大小。通过分析可以得出：首先,还清笔数和成功借款次数与逾期次数关联度最大,即这三者之间关系最为密切;其次,影响逾期次数较大的因素为借款总额和还款期限;再次,超过平均值影响借款逾期次数的因素还有是否有车贷的情况;而性别和年利率对逾期次数的影响关联度最小。选取不同的分辨率,对于计算关联度的大小有较大的影响。选取的分辨率越小,各因素之间的关联度区分越大。当分辨率选取为0.001时,可以有效地将各个因素的关联度大小进行区分,进而为投资者提供更为客观的风险投资过程决策。