贷款利率市场化前后商业银行股票网络拓扑性质分析

运用复杂网络方法,构建商业银行股票收益率网络,考量贷款利率市场化前后商业银行股票网络的拓扑性质变化.结果表明:贷款利率市场化前后,16家商业银行股票收益率相关系数没有发生显著变化,网络的平均路径长度及聚集系数也未发生明显变化,但贷款利率市场化后国有五大行股票收益距离更近,彼此相关性更强,网络中心节点变化较大.     

基于复杂网络的新能源股票间联动性研究

运用复杂网络方法,建立无向无权网络,考量新能源板块内88支股票间的联动性,结果表明,新能源股票间的收益具有联动性;一些股票在网络中占据重要位置,对于信息在新能源股票网络中传递起重要作用;所构建的网络具有小世界效应和无标度特性,但是幂律指数与大多数现实网络的幂律指数存在差异。鉴此,投资新能源股票,应综合考量市场波动对未来收益的影响,以更好规避投资风险。