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股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。 相似文献
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完全预期到的通货膨胀在理论上并不会对真实经济活动产生实质性的影响,通货膨胀的真正危害在于它的不确定性。随着贸易开放的不断扩大和深化,影响中国通货膨胀的不确定性的因素变得更加复杂。本文利用EGARCH模型估计了中国的通货膨胀不确定性,并在此基础上利用协整分析方法检验了贸易开放度、贸易结构与通货膨胀不确定性的关系。研究表明:贸易开放度的提高对通货膨胀不确定性具有负向的影响;贸易结构的变化对通货膨胀不确定性具有正向的影响。 相似文献
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庞皓 《数量经济技术经济研究》1987,(4)
在执行对内搞活经济、对外实行开放基本方针的同对,必须加强宏观经济的控制与调节,必须加强从宏观上对社会再生产过程和状态的分析研究,努力保持社会总需求和社会总供给的基本平衡。为了适应这一客观要求,统计部门应当把建立具有中国特色的国民经济核算体系作为统计改革的核心问题。近几年来,经济学界和统计学界对建立我国国民经济核算体系的理论、原则、内容和方法进行了大量的研究。经过认真的讨论和实践,大家对建立我国核算体系的理论基础、基本原则、核算内容和核算方法,已经有了比较接近的看法。目前存在的意见分 相似文献
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<正> 一要有一个综合经济效果指标努力提高经济效果,是发展社会主义经济的一项重要原则。对经济活动的经济效果作出科学的评价,既是一个重要的经济理论问题,又是一个急需解决的现实方法问题。目前,我国还没有建立起完整的经济效果指标体系,也没有一种全面评价综合经济效果的科学方法。对此,主要有三种主张:一是只用一个主要的价值指标去评价经济效果;二是 相似文献
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金融统计国际规范化的几个问题 总被引:3,自引:0,他引:3
迄今为止,尽管我们在金融统计国际规范化方面作了很大努力,但在加入“WTO”等因素的客观要求下,又面临着国际规范化的改革,或说是“金融统计入世”。本在认真分析金融统计国际规范化客观要求的基础上,重点探讨了国际规范化对提高金融统计水平、推动中国经济更加对外开放以及提高政府工作效率和决策水平的作用机制,进而有针对性地提出了与SNA和IMF有关框架保持一致,按GDDS标准加快统计改革等国际规范化途径。 相似文献
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W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMA-GARCH族数据生成过程;虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但也不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合;ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检验步骤. 相似文献
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构建多元线性和半参数单指数自回归条件持续时间标值模型及其估计方法,基于分笔交易数据研究中国股票市场交易与信息之间的线性与非线性动态关系.实证结果表明:(1)交易持续时间存在明显正自相关性、过度分散性和聚集效应;(2)滞后收益率、成交量、买卖价差对交易持续时间有显著线性正影响,滞后波动率对交易持续时间有显著线性负影响,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响普遍支持Easley和O'Hara(1992)"无交易预示着无消息"的发现;(3)滞后收益率、波动率、成交量和买卖价差对交易持续时间的非线性正、负影响有差异,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响没有一致性的结论,Diamond和Verrechia(1987)的"无交易预示着坏消息"以及Easley和O'Hara(1992)的"无交易预示着无消息"的结论同时成立. 相似文献