基于外部信息的信托公司 信用风险压力测试案例分析

鉴于目前信托公司在压力测试方法应用上的缺乏,本文基于宏观经济变量与不良 贷款率的相关性,建立了宏观经济波动冲击对信托公司信用风险影响的压力测试方法,并以某 信托公司为例进行案例分析。该压力测试方法较为有效地测试出了某信托公司面临极端压力情 景时的风险承受能力。为提高压力测试的精确度,可结合业务的行业结构进行多个压力测试, 并按业务比例进行加权汇总。