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本探讨了全国银行间同业拆借中心发布的货币市场基准利率参考指标的统计特征,重点考虑了基准利率收益率波动性的度量方法,如移动平均、指数加权移动平均和GARCH类模型,得到了描述该利率收益率的波动性模型。在此基础上,又考虑了基于基准利率的期权的设计、定价和模拟,由Black—Scholes定价公式,得到了利率期权随时间变化的动态的理论价值。 相似文献
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正近期,沪港通成为了市场关注和热议的话题之一。在此背景下,关于同等权益不同市场的折溢价问题,海外大多认为价差的存在是由投资者群体风险收益的差异、汇率预期、资本流动限制、市场运行机制等因素造成的。中国香港地区和内地市场同权个股的折溢价现象长期存在,特别是近两年来内地大中盘股A股折价现象逐步增多,主要有以下3个方面的原因。第一,港股通常以国际投资者为主,在对蓝筹市 相似文献
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