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本文以深圳股市为研究对象,选取深证综合指数2000.1.4—2008.6.17共2036个交易日的数据,对收益率的波动情况进行统计分析,结果表明收益率分布表现出非正态性并存在波动集群性的特征,随后利用自回归条件异方差(ARCH)类模型,对收益率序列的波动进行了拟合,结果表明,广义自回归条件异方差(GARCH)模型对收益率波动的集群性具有较好的拟合效果。 相似文献
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本文运用GARCH—M模型,实证检验了中国股票市场价格波动性与交易量之间的动态关系,得出中国股票市场并不完全符合国际上研究量价关系的混合分布假说(MDH)理论的结论,指出了一般认为股价变动与交易量正相关的结论是不准确的,并具体分析了预期交易量与非预期交易量与股价变动的关系,表明中国股票市场的运行效率尚未达到弱式有效。所获得的研究结果对正确认识中国股市的微观结构和进一步规范市场行为有一定的参考价值。 相似文献
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本文通过对我国商业银行不良贷款形成原因的进行深入分析和探讨,在此基础上进一步对如何处理不良贷款的对策提出一些有建设性的意见。 相似文献
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