“中信泰富”事件的反思

本文简单介绍了中信泰富有限公司利用澳元累计期权合约进行外汇风险对冲而发生巨大损失的事情经过,然后,详细总结了中信泰富有限公司从此次事件中应该接受的教训,希望对我国的企业、政府以及个人投资者提供借鉴意义.     

基于GARCH模型的VaR方法在商业银行汇率风险管理中的应用

本文将GARCH模型应用于我国汇率风险的计量,通过人民币兑美元汇率日收益率VaR值的实证分析,证明基于GAKCH(1,1)模型得到的VaR值能很好的拟合人民币兑美元汇率的日收益率,在商业银行汇率风险管理中具有应用价值.同时,本研究也可为金融机构、监管部门以及外汇投资者规避汇率风险提供决策依据和理论参考.     

企业划型新标准实施对企业征信系统的影响及建议

2011年发布的《中小企业划型标准规定》(简称为新标准)中有关行业划分条件指标和划型标准变化较大,必然对企业征信系统中企业基本信息的填报及系统应用产生一定的影响.因此,应参照新标准对企业特征进行批量修改；选择一个最新时点数据,对系统生产环境数据进行备份；改进数据报送模式,优化划分方式；按照“就高不就低的原则”,对混业经营的企业进行划分.     

对商业银行汇率风险管理问题的思考

伴随着汇率体制改革和中国资本市场的不断开放,汇率风险成为商业银行不得不面对的重要话题.本文对商业银行的汇率风险从基本理论概念、计量方法到管理方法的国内外相关资料进行分类总结,为我国商业银行的汇率风险管理问题提供了有益的思考.     

国外统计数据质量评估框架、方法及对我国的借鉴

统计数据质量评估是数据质量管理的核心,是提升统计数据质量的有效手段。近年来,由于欧盟、美国等全球性金融风险的发生,数据质量评估的重要性凸显。虽然我国金融体系不断与国际接轨,于2002年4月15日正式加入数据公布通用系统（GDDS）,但目前中国统计数据质量评估体系建设尚处于探索阶段,统计数据质量主要由统计人员凭借自身的经验或利用历史数据的发展趋势加以判断。本文通过研究比较当前国际统计数据质量评估框架、国际组织和统计机构的数据质量评估的理论方法及实践,对进一步提高我国金融统计数据质量、建立健全数据质量评估框架提出了建议。