基于 Lasso 和Xgboost 的油价预测研究

鉴于国际原油价格波动的频繁性和对国民经济的重要性, 油价的预测和油价的影响因素研究一直是国内外的研究热点。 为了提高油价预测的准确性, 本文在总结前人提出的油价影响因素的基础上, 运用Lasso 方法筛选出美国原油生产成本、WTI 原油期货价格、 中国原油产量等11 个主要影响因素,之后使用Xgboost 方法对油价进行预测。 数值试验结果表明, 相比较其它预测方法, 本文构建的 Lasso－Xgboost 组合方法预测精度更高, 泛化能力更强。 最后本文应用已有模型对 2018～2019 年WTI 原油价格进行趋势预测。