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改革开放以来,我国经济高速发展,在人们购物越来越便利的同时,也带动了以快递行业为代表的物流行业的兴起。因此,利用VAR模型和DCC-GARCH模型,以INE、WTI原油期货以及国证物流指数的每日收盘价为样本数据,对原油期货价格对物流行业股价的溢出效应展开实证研究。结果表明,INE与WTI原油期货价格波动对物流股票价格波动皆具有单向显著的影响;原油期货市场与物流股票市场受前期动态相关系数的影响较大,变动持续性也较强;INE与WTI原油期货市场与物流股票市场间动态相关系数都较低,新冠疫情爆发虽然提高了动态相关系数,但不久后又回落,只有INE与物流股票市场间动态相关系数较之前稍高,INE与物流股票市场间动态相关系数则回落至最初水平。 相似文献
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