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选用我国2000~2006年间股市和宏观经济中的相关季度时间序列数据,运用EVIEWS5.0软件对我国股市与宏观经济之间的关系进行了实证分析,分析结果肯定了股市在我国经济发展中的重要性,证明我国当前股市与宏观经济存在一定的长期稳定关系,并进一步得出股市对我国宏观经济发展既有促进的一面,又有抑制的一面,并提出相关政策建议。 相似文献
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基于GARCH族模型的股市收益率波动性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过运用GARCH类模型对我国沪市的日收益进行分阶段分析,得出了对于不同的阶段,利空和利好消息对我国股市的影响是不同的,在熊市,利空消息产生的波动要大于利好消息产生的波动;而在牛市,利好消息产生的波动要大于利空消息产生的波动,而且在不同的阶段,投资者对风险所要求的收益也有较大差异。 相似文献
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商业银行信用风险评估的文献大多是将财务比率作为自变量建立模型,判别信息存在一定的滞后性。文章将财务比率与证券市场数据结合起来,增加了基于KMV模型,利用证券市场数据计算的违约距离作为Fi sher判别函数新的自变量,建立Fi sher判别函数,然后运用模型对总样本和检验样本进行实证分析,结果表明加入违约距离,将财务比率与证券市场结合的信用风险判别模型既能反映上市公司的历史财务状况,亦能反映现实市场变化情况,从而提高了商业银行预警信用风险的准确度。 相似文献
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