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非参数利率期限结构模型的理论与实证研究 总被引：6，自引：0，他引：6
本文利用核估计方法建立了非参数的利率期限结构模型，实证结果表明短期利率模型的扩散函数和漂移函数都是非线性的，否定了参数模型一先对扩散函数和漂移函数的参数假设。同时建立了债券和利率衍和证券的PDE定价方程。 相似文献
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