排序方式: 共有2条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
王钦秀 《数量经济技术经济研究》1988,(2)
经济计量学中,对单一的线性回归模型的参数估计,最常用的是普通最小平方回归法(Ordinary Least Squares regression method,简记 OLS。下同)。然而,只当模型(1)满足所谓“标准线性回归模型”时,应用 OLS 才能保证所得参数估计量具有最优性质(即线性、无偏、方差最小的统计特性);才能保证假设检验推理的正确性;才能保证预测量的最优性。 相似文献
2.
经济计量模型中,经常会碰到异方差问题,传统的检验异方差准则有Goldfcld-Quaudt检验和Glejser检验,它们为解决经济计量模型的异方差问题提供了理论依据和方法步骤,但令人遗憾的是,它们都只适用于具有单一解释变量模型,即双变量模型。为此,许多经济计量学家,例如Henri Theil都在探讨推广的问题,但未获得满意的结果。我们对这一课题也颇感兴趣,并在进行研讨中得到一些结果。 相似文献
1