对复制跟踪沪深300股票组合模型的探讨

中国金融期货交易所第一个交易品种--股指期货上市在即,但目前金融衍生品市场上却没有与之完全对应可进行套利的合适产品.两支沪深300的LOF流动性不强,三支指数型ETF和沪深300相关性不够,高端投资者迫切地需要建立合格的投资给合来跟踪沪深300指数.     

股指期货期现套利定价模型研究

期现套利是利用股指期货这一衍生工具和它的标的现货产品——沪深300指数之间的差价和价格走势的趋同性,进行反向交易,套取其中的差价作为投资者利润的一种交易方式。但是如何能控制其中的风险点?这就需要建立合适、精确的股指期货期现套利定价模型。     

股指期货期现套利定价模型研究

期现套利是利用股指期货这一衍生工具和它的标的现货产品--沪深300指数之间的差价和价格走势的趋同性,进行反向交易,套取其中的差价作为投资者利润的一种交易方式.但是如何能控制其中的风险点?这就需要建立合适、精确的股指期货期现套利定价模型.     

对复制跟踪沪深300股票组合模型的探讨

中国金融期货交易所第一个交易品种——股指期货上市在即，但目前金融衍生品市场上却没有与之完全对应可进行套利的合适产品。两支沪深300的LOF流动性不强，三支指数型ETF和沪深300相关性不够，高端投资者迫切地需要建立合格的投资给合来跟踪沪深300指数。