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在有大机构参与时,风险市场的流通性将会下降,投资者对于不完全流通导致的风险的增加要求一个超额回报。本文的首要内容是通过引入扩散因子将大机构对市场的影响量化表示,寻找在大机构的影响下原生资产价格的运动规律,用对冲的方法,修正了经典的Black—Scholes模型,使其成为有大机构参与时的期权定价模型。 相似文献
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本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题。特别的是我们考虑了这样的一个模型:执行对冲策略时影响原生资产的价格。从而我们得到了一个完全非线性Black—Scholes偏微分方程来进行完全对冲。最后进行数值解以及金融分析。 相似文献
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