不成比例交易费模型解的讨论

本文主要考虑了在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方法,对不成比例文易费在不允许卖空和借贷的情况下建立了一种基于极大极小准则的投资组合选择模型;并对其解进行分析讨论,给出了模型求解的具体方法.     

不允许卖空条件下不相关资产的实证分析

本文以选取的股票样本为依据，把传统的Markowitz模型和不允许卖空条件下不相关资产模型进行比较．通过相关数据的计算，证明了在相同收益的条件下，不相关资产模型能产生更小的风险，体现了不相关模型的优越性。因此，在实践中可以有效的指导投资者的投资行为。