金融发展对中国出口贸易结构影响分析——基于经济危机背景研究

首先,对中国金融发展规模和金融发展结构指标,资本密集型产品和高技术产品出口指标现状进行介绍;其次,运用这些指标和VAR模型建立脉冲响应函数并输出结果图形,说明金融发展规模和金融发展结构对中国产品出口结构的影响。结果表明中国金融发展规模和结构的改善对资本密集型产品出口有较大的推动作用,对高新技术产品出口的推动作用仍需加强。     

基于极值理论与蒙特卡洛模拟的商业银行操作风险度量研究

本文以商业银行操作风险的度量为研究目标,以操作风险高级计量法的思想为导向,运用极值理论及银行的损失分布情况对操作风险进行量化研究。极值理论注重模拟收益或损失分布的尾部,而操作风险存在明显的厚尾现象．所以极值理论可以比较有效地解决在操作风险数据较少的客观条件下如何计量操作风险的问题。文章阐述了如何运用极值理论对操作风险求取在险价值（vaR）,且在已有现实数据的情况下,引入蒙特卡洛模拟法扩展数据并进行实证分析,使得所求VaR值更加精确。     

商业银行市场风险管理系统计算引擎的研究

银行经营的实质是经营风险，风险管理是现代银行业经营的核心内容，风险的度量又是风险管理的基础。本文介绍了商业银行的市场风险的度量方法以及研究了相应的计算引擎的设计，为商业银行市场风险管理系统的进一步实现打下了基础。     

考虑ESG表现的企业违约风险预警研究

近年来，企业ESG表现（即在环境保护、社会责任和治理水平方面的表现）在违约风险预警中的作用得到了广泛关注。使用2020年和2021年共417家A股上市公司数据进行回归分析，探究ESG表现与企业违约风险之间的联系，构建加入ESG指标的企业违约风险预警模型，同时进行样本内检验和样本外预测。结果显示，ESG表现与企业违约风险呈显著的负相关关系，较高的ESG得分对应着更低的违约风险，且这种负向影响在非国有企业中更加明显。加入ESG指标能在一定程度上提高预警模型的准确度，有效降低第二类错误。研究结论为考虑ESG因素的企业违约风险研究提供了更有力的参考，并对ESG指标在金融市场上的应用提出了相关建议，对助力我国绿色金融发展有一定意义。