基于方差分析的中国CPI与月份的关系研究

CPI是消费市场的温度计,也是宏观经济的体检表,它在现代经济社会中具有十分重要的地位和作用。由于CPI具有跟随月份的变化高低起伏的特性,通过方差分析方法分析月份与CPI的之间的关系,探讨二者之间是否存在内在规律性的联系。实证分析表明,月份和CPI之间没有显著性的关系。     

含资本结构因子和交易费用的CVaR投资组合模型分析

在资本市场上,资本结构因子和交易费用对投资组合决策的影响是现实存在的,而完全竞争市场假设的投资组合模型缺乏实用的指导意义.基于改进的、含有资本结构因子和交易费用的CVaR投资组合模型的分析表明,资本结构因子和交易费用的变动会引起CVaR投资组合有效前沿的移动和上下限的变动.