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本文利用GARCH模型的VAR法,对石油行业股票价格和WTI(西德克萨斯轻质原油)价格之间的传导效应进行研究.研究表明,油价对石油行业股票价格均存在传导效应.就其波动性来讲,原油市场均存在时变方差性和波动持久性.油价波动对石油行业股价存在传导效应且传导过程是非线性相关的. 相似文献
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本文利用GARCH模型的VAR法,对石油行业股票价格和WTI（西德克萨斯轻质原油）价格之间的传导效应进行研究。研究表明,油价对石油行业股票价格均存在传导效应。就其波动性来讲,原油市场均存在时变方差性和波动持久性。油价波动对石油行业股价存在传导效应且传导过程是非线性相关的。 相似文献
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