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1.
套利交易即对冲交易,其核心在于对交易标的价差的判断,传统套利策略假设价差在交易期内波动性不变,即标准差为常数。但金融时间序列通常存在异方差效应,本文通过实证发现,利用GARCH模型刻画价差波动,可以较好捕捉交易机会。  相似文献   
2.
债转股效率的博弈分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
债转股过程是当事人各方围绕着国有金融资源重新配置及相关利益调整所展开的博弈过程。博弈所带来结果一方面是政策本身效率的降低,另一方面却预示着政策性信贷资产从亏损企业中退出,退出的金融资产被国有商业银行通过与盈利企业的合作而转变为商业性金融资源,通过市场实现其优化配置,提高资源的使用效率。由此我们提出的政策建议是,国家给予银企合作行为合法化,从而推动国有商业银行体制深化改革和市场化银企关系的建立。  相似文献   
3.
A股市场确实存在周期小于6的先行行业,目前该策略最佳的先行指标是t-4月的房地产行业收益率,与t月沪深300指数收益相关系数达0.4,正判率也有66.67%。其他先行行业还包括金融服务、餐饮旅游、家用电器和交运设备。  相似文献   
4.
主成分分析是一种降维的分析方法,其基本思想是,通过较少的变量来代替原来较多的变量,而这种代替可以反映原来多变量的大部分信息,因此主成分分析实际是一种降维的分析方法。本文利用主成分分析确定股票池的主成分变量,以此建立套利策略,实证表明该策略效果良好。  相似文献   
5.
为提高传统反转策略的投资回报率,笔者尝试性运用经典数据挖掘算法对反转策略进行改进探索.通过K近邻算法来消除单个交易日股价异常的方法计算股票收益率,构造输家组合,形成K近邻增强反转策略方法.  相似文献   
6.
依据人力资源管理有关员工培训理论,指出目前中小企业员工培训现状,分析培训效益形成瓶颈的原因,提出解决问题的途径以及在培训中的注意事项。  相似文献   
7.
依据人力资源管理有关员工培训理论,指出目前中小企业员工培训现状,分析培训效益形成瓶颈的原因,提出解决问题的途径以及在培训中的注意事项.  相似文献   
8.
在地震勘探过程中,由于地形、环境等影响,采集到的地震数据常常是不规则且不完整的,这会对后续地震数据的处理造成不良影响,因此地震数据重建是一个常用的处理手段。目前已经发展了多种地震数据重建方法,大部分的地震数据的重建工作都是建立在一个规则网格上进行,而对于完全非规则地震数据的重建研究较少。本文基于双调和样条插值的方法提出了一种非规则地震数据重建方法,通过求取一个能够通过n个点的双调和样条函数,将残缺的且非规则的地震数据插值到规则的网格中,从而得到完整的地震数据。本文进一步提出了分块插值的思想,在插值之前将每一时间或频率切片进行分块,对每一块分别进行插值。此方法改善了插值对内存需求过大的弊端,并极大的提高了计算效率。通过合成地震数据进行测试,实验证明了提出的双调和样条插值方法的插值效果。  相似文献   
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