排序方式: 共有6条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
随着金融衍生品的发展,对其进行定价成为理论和实务操作中的重点。亚式期权作为一种强依赖路径的衍生品,在金融市场中有套期保值作用,在管理中有经理股票期权激励作用。因此,设计出更加切合市场实际的定价模型非常重要。本文选取了相比较B-S模型更加实际的CEV模型作为标底资产的路径过程,加入随机波波动率服从有限Markov链的情况下有交易成本的亚式期权定价公式。在已有的相关文献参考下,可以得出其偏微分方程。并且通过二叉树算法,实现定价计算。 相似文献
2.
商业银行的利率定价行为与LPR改革的成效密切相关。本文构建商业银行差别化利率定价行为指数,分析基于商业银行差别化利率定价行为的LPR改革效应。研究结果表明:(1)城市商业银行差别化利率定价行为指数与LPR走势相关度最高;(2)在LPR改革进程中,控制风险是提高利率定价水平的关键;(3)商业银行差别化利率定价行为指数的真实值与目标值差别越大,经济水平越处于较低状态,在利率冲击时,各经济指标波动越小。因此,应加强对中小银行利率定价的辅导,适时适度调整转移支付和减税力度,保持存款基准利率政策的稳定性和连续性。 相似文献
3.
钢铁板块作为我国上市公司股票版块中非常重要的部分之一,其走势对证券行情有着深远的影响。本文通过对影响钢铁版块的相关因素,基于指标同股票价格的关联性、其本身的可获取性、常见性、可量度性以及统计范围的一致性考虑,选定用每股收益率,每股净资产,大盘指数,国债3年期利率,狭义货币供给量ml,是否有重大利好消息等进行分析,解释目前人们对央行是否加息特别关注的原因。我们得到了大盘指数和国债利率与攀钢价格相关度较高,相对于其他指标来说,能够更好的解释攀钢走向。 相似文献
4.
5.
6.
1