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上海股票市场有效性的实证研究 总被引:4,自引:0,他引:4
在充分考虑了市场中存在的结构性突变后对市场有效性进行了研究。首先对价格序列的单位根检验除了进行ADF检验外,还考虑了更为一般的结构性突变后的单位根检验,得出价格序列存在单位根;其次采用自相关系数、Q统计量和构造自回归移动平均过程三种方法对上证综合指数进行随机游走检验,得出上海股票市场还未达到弱式有效性的结论。 相似文献
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云南省投资与经济增长关系的实证分析 总被引:4,自引:0,他引:4
采用Granger影响关系检验和科伊克模型方法,利用云南省1989~2004年的年度数据,对固定资产投资和经济增长的关系进行了实证分析。实证结果表明:云南省的固定资产投资与经济增长之间不仅存在双向Granger因果关系,同时也存在显著的即时双向影响;固定资产投资增长1%,当期经济平均增长0.11%。由于投资的滞后效应,投资增长1%对经济增长的总影响为0.69%。 相似文献
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