基于HGLMs模型的未决赔款准备金评估方法

本文将HGLMs模型用于未决赔款准备金的评估,应用R软件对未决赔款流量三角形中的增量赔款进行建模,得到未决赔款准备金的估计值和预测误差.这一方法的应用考虑了同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性,且与贝叶斯方法得到的最佳估计结果非常接近.     

基于分层广义线性模型的未决赔款准备金评估方法

本文将分层广义线性模型应用于未决赔款准备金的评估中,充分考虑了保险公司同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性。从实证结果可以看出,分层广义线性模型可以根据先验信息和经验赔款调整先验权重,并得到与贝叶斯广义线性模型精确度和估计值都非常接近的未决赔款准备金评估值,且在突发事件情景下可以得到更稳定的评估值。