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在市场机制下,商业银行向企业发放贷款时,决策的重点是确定一个合理的贷款利率。理论上不同的企业,由于其风险程度不同,应该相应设定不同的贷款利率。本文以分析公司普通股所具有的看涨期权特性为出发点,以Black—Scholes看涨期权定价模型为基础,根据不同企业资本结构和资产回报风险的差别,构造出一个商业银行基本贷款利率模型。 相似文献
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确定商业银行贷款利率的期权方法探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
在市场机制下,商业银行向企业发放贷款时,决策的重点是确定一个合理的贷款利率。理论上不同的企业,由于其风险程度不同,应该相应设定不同的贷款利率。以分析公司普通股所具有的看涨期权特性为出发点,以B1ack-Scholes看涨期权定价模型为基础,根据不同企业资本结构和资产回报风险的差剐,可构造出一个商业银行基本贷款利率模型。 相似文献
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