VaR在银行信用风险控制中的应用研究

如何度量和控制信用风险是银行所面对的一个主要课题,信用风险度量方法的研究已取得了长足的进展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基于VaR新兴的信用风险度量方法.本文就此方法讨论了其在银行信用风险控制中的应用,并对其在我国银行应用中存在的问题进行了探讨.     

基于VAR模型的股指动态实证研究

针对国内主要股票市场的股指数据,本文对股票价格波动进行了单位根检验和因果关系检验,并在此基础上建立向量自回归模型,以分析各指数间的联动关系,进行实证研究。