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本文介绍了复夏普比率的理论和方法,指出使用Bootstrap方法改进夏普测度,能够在度量传统夏普比率估计风险的基础上,获得对资产组合业绩的理精当的评价标准。然而对中国证券市场中19家基金的研究表明中国的证券市场不成熟、风险大,复夏普比率在中国并没有得到如发达国家的对资产组合业绩的评价和显著改进。 相似文献
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