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1.
<正>VaR模型是在20世纪90年代初由JP摩根首创的,风险管理人员开发了一种能测量不同交易、不同业务部门市场风险,并将这些风险体现为一个数值的VaR。1993年,30国集团把VaR作为处理衍生工具的"最佳典范"方法进行推广,使得其在全球范围的影响大大  相似文献   
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