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贸易经济
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2009年
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1
1.
沪深两市收益率特征及波动率相关性分析
张志聪
徐之炜
《现代商贸工业》
2009,21(17):179-180
以沪深两市A股指数为样本,采用GARCH(1,1)模型,研究收益波动度的性质特征,并探讨两市场波动度的相关关系。实证结果表明,两市收益率存在尖峰厚尾与波动集簇等ARCH特征,它们的波动度存在Granger的因果关系。
相似文献
2.
美国稻谷期货开展状况研究
徐之炜
张志聪
《现代商贸工业》
2009,21(17):194-195
2009年4月中国证监会批准郑州商品交易所开展早籼稻期货交易。主要从稻谷期货合约定价效率角度,阐述稻谷期货在美国开展的概况,以期对我国开展的早籼稻期货交易有一个更深入的了解。
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