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1.
基于大数据的证券配对交易策略设计
车莹莹
冯姝千禧
李颜伶
张圆圆
《市场周刊》
2021,(43)
随着金融市场的不断发展与完善,如何利用大数据在市场中获得无风险利润,已经成为众多套利者越来越关注的问题。 文章基于大数据选取了 2018 年 12 月 1 日到 2019 年 12 月 1 日中配对关系最为显著的中国中免与上海机场两只股票,设计出了配对交易策略,并利用协整检验的方法,以保证交易策略在我国市场的可行性与获利性,从而为套利者提供可行的套利方案。
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