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中国股票市场与外汇市场间互动关系的实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
以2009年6月～2015年12月人民币兑美元汇率和上证综合指数日数据为样本,实证研究了中国股票市场和外汇市场之间的互动关系.研究表明股票市场和外汇市场之间不存在长期均衡关系,但存在股票市场到外汇市场的短期单向引导关系.基于二元GARCH-BEKK模型和Wald检验,发现股票市场与外汇市场之间存在双向的波动溢出效应. 相似文献
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