OLS和BVAR模型下最优套期保值比率的研究

以回避现货价格风险为目的进行的相反期货交易行为称为套期保值。套期保值的效果直接取决于股指期货头寸能否有效抵消现货头寸的风险。经过Eviews分析得出考虑了残差自相关的BVAR和OLS模型的最优套期保值比率相近。