排序方式: 共有2条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
通过分串的方法去除了金融序列的相关性,建立了一种改进的阈值模型,利用该模型给出了风险价值的估计.最后用1972年至2008年的日元/美元汇率9710个历史数据验证了该模型的合理性。
相似文献
2.
<正>引言金融机构面临着多种风险,例如市场风险、信贷风险、流动性风险、操作风险等等。金融机构特别关注不利的市场因素变化对资产价值所造成的影响,即需要估计经过已知时间间隔,资产组合价值可能减少的幅度及发生的可能性,这样就产生了风险价值的概念。
相似文献